PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с CMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с CMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и CMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CMNIX с доходностью 0.37%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIXCPLIX с CAPIX
Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIXCMNIX с WAEMX

Сравнение комиссий CPLIX и CMNIX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

CPLIX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXCMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.75

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.61

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.55

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.27

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

15.50

-13.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. CMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CMNIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXCMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.75

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.30

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между CPLIX и CMNIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и CMNIX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности CMNIX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и CMNIX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXCMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-35.16%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-2.71%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-7.52%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-0.58%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.20%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.40%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и CMNIX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXCMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

0.92%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

1.39%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

3.50%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

3.47%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

3.63%

+11.63%