Сравнение CPLIX с CMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и CMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPLIX и CMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -4.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | -0.07% | 6.89% | 7.43% | 9.17% | -4.26% | 5.02% | 5.36% | 6.72% | 1.79% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CPLIX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у CMNIX с доходностью -0.07%.
CPLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
CMNIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и CMNIX
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.
Доходность на риск
CPLIX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск
CPLIX
CMNIX
Сравнение CPLIX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPLIX | CMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.64 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.45 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.02 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 13.84 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPLIX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.64 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.29 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CPLIX и CMNIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и CMNIX
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности CMNIX в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.79% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 1.75% | 1.63% | 2.00% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.02% | 2.60% | 2.97% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и CMNIX
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, примерно равная максимальной просадке CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPLIX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -35.16% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -2.71% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -7.52% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -1.02% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.20% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.40% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и CMNIX
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPLIX | CMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.77% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 1.33% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 3.48% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 3.47% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 3.63% | +11.63% |