Сравнение CPLIX с CMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPLIX или CMNIX.
Основные характеристики
| CPLIX | CMNIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.11% | 2.80% |
| Дох-ть за 1 год | 12.85% | 7.83% |
| Дох-ть за 3 года | 2.85% | 3.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.28% | 4.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 4.04 |
| Дневная вол-ть | 7.12% | 1.95% |
| Макс. просадка | -33.71% | -22.81% |
| Current Drawdown | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CPLIX и CMNIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и CMNIX
С начала года, CPLIX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у CMNIX с доходностью 2.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и CMNIX
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CMNIX в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPLIX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и CMNIX
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности CMNIX в 5.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 1.70% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMNIX Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class | 5.79% | 5.90% | 1.02% | 0.46% | 0.90% | 1.57% | 5.01% | 3.12% | 2.96% | 2.90% | 2.28% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и CMNIX
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки CMNIX в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CMNIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и CMNIX
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.