PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPLIX с NLSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с NLSIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPLIX или NLSIX.

Корреляция

Корреляция между CPLIX и NLSIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.90%
51.82%
CPLIX
NLSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPLIX:

0.08

NLSIX:

0.99

Коэф-т Сортино

CPLIX:

0.19

NLSIX:

1.43

Коэф-т Омега

CPLIX:

1.02

NLSIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

CPLIX:

0.11

NLSIX:

0.98

Коэф-т Мартина

CPLIX:

0.33

NLSIX:

4.08

Индекс Язвы

CPLIX:

2.26%

NLSIX:

1.66%

Дневная вол-ть

CPLIX:

8.98%

NLSIX:

6.86%

Макс. просадка

CPLIX:

-36.18%

NLSIX:

-17.89%

Текущая просадка

CPLIX:

-1.95%

NLSIX:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью 0.53%.

CPLIX

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

0.79%

1 год

1.27%

5 лет

10.75%

10 лет

N/A

NLSIX

С начала года

0.53%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

2.30%

1 год

6.46%

5 лет

5.78%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPLIX и NLSIX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
График комиссии CPLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPLIX: 1.38%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund
График комиссии NLSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NLSIX: 1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPLIX и NLSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг риск-скорректированной доходности CPLIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NLSIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPLIX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPLIX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPLIX: 0.08
NLSIX: 0.99
Коэффициент Сортино CPLIX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CPLIX: 0.19
NLSIX: 1.43
Коэффициент Омега CPLIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPLIX: 1.02
NLSIX: 1.20
Коэффициент Кальмара CPLIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPLIX: 0.11
NLSIX: 0.98
Коэффициент Мартина CPLIX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CPLIX: 0.33
NLSIX: 4.08

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа NLSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.99
CPLIX
NLSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и NLSIX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности NLSIX в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		3.95%4.04%1.85%0.03%0.00%0.00%0.43%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.02%0.02%0.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.20%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и NLSIX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -36.18%, что больше максимальной просадки NLSIX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и NLSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.95%
-2.99%
CPLIX
NLSIX

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и NLSIX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.93%
4.64%
CPLIX
NLSIX