PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с NLSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-2.39%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью -2.39%.

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—

NLSIX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-1.80%
1 год
4.47%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIXCPLIX с CAPIX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQINLSIX с CSHI

Сравнение комиссий CPLIX и NLSIX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.75

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.15

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.93

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

3.48

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLSIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.92

-0.45

Корреляция

Корреляция между CPLIX и NLSIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и NLSIX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и NLSIX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-14.75%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-4.39%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-10.79%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-3.16%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-2.03%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.17%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и NLSIX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.36%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

3.63%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

6.46%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

6.65%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

7.31%

+7.95%