Сравнение CPLIX с NLSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPLIX или NLSIX.
Основные характеристики
| CPLIX | NLSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 2.64% |
| Дох-ть за 1 год | 15.19% | 9.99% |
| Дох-ть за 3 года | 2.88% | 4.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 7.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 7.43% | 4.40% |
| Макс. просадка | -33.71% | -14.75% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между CPLIX и NLSIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и NLSIX
С начала года, CPLIX показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью 2.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и NLSIX
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPLIX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и NLSIX
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности NLSIX в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 1.70% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.99% | 1.01% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.56% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и NLSIX
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и NLSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и NLSIX
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.