PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPLIX с NLSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CPLIXNLSIX
Дох-ть с нач. г.9.11%2.98%
Дох-ть за 1 год12.85%9.95%
Дох-ть за 3 года2.85%4.90%
Дох-ть за 5 лет8.28%7.63%
Коэф-т Шарпа1.902.31
Дневная вол-ть7.12%4.40%
Макс. просадка-33.71%-14.75%
Current Drawdown-0.12%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CPLIX и NLSIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и NLSIX

С начала года, CPLIX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью 2.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
87.82%
72.46%
CPLIX
NLSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Phineus Long/Short Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Сравнение комиссий CPLIX и NLSIX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.


CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
График комиссии CPLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии NLSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CPLIX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPLIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPLIX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPLIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPLIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPLIX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.74
NLSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NLSIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NLSIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NLSIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NLSIX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NLSIX, с текущим значением в 11.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.97

Сравнение коэффициента Шарпа CPLIX и NLSIX

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLSIX равному 2.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CPLIX и NLSIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.90
2.31
CPLIX
NLSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и NLSIX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности NLSIX в 0.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
1.70%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund
0.98%1.01%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%0.56%0.47%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и NLSIX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и NLSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.12%
-0.06%
CPLIX
NLSIX

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и NLSIX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.52%
1.38%
CPLIX
NLSIX