PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с CAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPLIX с CAPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund) and CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) are both mutual funds - CPLIX is a Long-Short fund managed by Calamos, while CAPIX is a Bank Loan fund actively managed by Calamos. Over the past year, CPLIX returned 2.65% vs 7.44% for CAPIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CPLIX charges 1.38%/yr vs 1.25%/yr for CAPIX.

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и CAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 2.19%.

CPLIX

1 день
-0.83%
1 месяц
1.51%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.65%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.02%

CAPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.81%
1 год
7.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPLIX и CAPIX

2026 (YTD)202520242023
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-0.36%9.89%8.89%0.85%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		2.19%7.43%8.60%3.02%

Correlation

The correlation between CPLIX and CAPIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с QLEIXCPLIX с ^GSPC
Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с FLYRXCAPIX с RCRIXCAPIX с FLOTXCAPIX с ARTUXCAPIX с CIGEXCAPIX с DFRTXCAPIX с HFHIX

Доходность на риск

CPLIX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXCAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
4.53

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
6.84

-6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

3.07

-2.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

8.15

-7.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

39.65

-38.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. CAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CAPIX равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и CAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXCAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

4.53

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

3.01

-2.53

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и CAPIX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и CAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPLIXCAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-1.96%

-31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-0.94%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-0.66%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-0.26%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.19%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и CAPIX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPLIXCAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

0.78%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

1.56%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

1.69%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

2.57%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

2.57%

+12.70%

Сравнение комиссий CPLIX и CAPIX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CAPIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и CAPIX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности CAPIX в 8.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		8.66%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.54%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%

Часто задаваемые вопросы

CPLIX and CAPIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPLIX has higher volatility (3.83%) compared to CAPIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, CPLIX dropped -33.71% vs CAPIX's -1.96%.

CAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPLIX и CAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор