Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) Коэффициент Шарпа: 0.68

Коэффициент Шарпа CPLIX равен 0.68, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.68 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа CPLIX

Вызывает опасения

CPLIX опережает 15.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция CPLIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CPLIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.06 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.06 до 1.95
Зеленая зона (верхние 25%): 1.95 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.73+
Медиана (50-й перцентиль): 1.63 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Calamos Phineus Long/Short Fund с другими взаимными фондами в категории Long-Short за несколько временных периодов, показывая, как доходность CPLIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
BPLEX	Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class	3.63
VMNIX	Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares	2.92
VMNFX	Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares	2.90
JAKVX	John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6	2.87
JAKRX	John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A	2.84
GTAPX	Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio	2.57
SNOIX	Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund	2.51
GARIX	Gotham Absolute Return Fund	2.44
KCEIX	Knights of Columbus Long/Short Equity Fund	2.38
GTRFX	Gotham Total Return Fund	2.35
CPLIX	Calamos Phineus Long/Short Fund	0.68

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Период

Сколько истории цен использовать в расчёте

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CPLIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CPLIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

CPLIX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель