Сравнение CPLIX с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPLIX или FTLS.
Корреляция
Корреляция между CPLIX и FTLS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и FTLS
Основные характеристики
CPLIX:
0.06
FTLS:
0.42
CPLIX:
0.15
FTLS:
0.64
CPLIX:
1.02
FTLS:
1.09
CPLIX:
0.08
FTLS:
0.42
CPLIX:
0.24
FTLS:
1.71
CPLIX:
2.20%
FTLS:
2.85%
CPLIX:
8.87%
FTLS:
11.66%
CPLIX:
-36.18%
FTLS:
-20.53%
CPLIX:
-4.38%
FTLS:
-8.87%
Доходность по периодам
С начала года, CPLIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -5.60%.
CPLIX
-0.19%
-3.00%
-2.78%
-1.24%
10.07%
N/A
FTLS
-5.60%
-3.34%
-3.88%
6.61%
10.59%
7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPLIX и FTLS
CPLIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPLIX и FTLS
CPLIX
FTLS
Сравнение CPLIX c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и FTLS
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FTLS в 1.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 4.05% | 4.04% | 1.85% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.63% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и FTLS
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -36.18%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и FTLS
Текущая волатильность для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) составляет 5.58%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.