Сравнение CPLIX с FTLS
CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, CPLIX returned 8.09%/yr vs 9.53%/yr for FTLS. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPLIX и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPLIX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции CPLIX уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 8.09% против 9.53% соответственно.
CPLIX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 6.17%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.09%
- Всё время*
- 8.10%
FTLS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 7.03%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 9.53%
- Всё время*
- 9.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $11.17M | $9.37M | $9.50M |
Сравнение доходности по годам CPLIX и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 8.18% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 7.03% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Correlation
The correlation between CPLIX and FTLS is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2016 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CPLIX and FTLS has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPLIX vs. FTLS — Ранг доходности на риск
CPLIX
FTLS
Сравнение CPLIX c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPLIX | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.09 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 12.44 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPLIX и FTLS
Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPLIX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -20.54% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -3.79% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.73% | -11.69% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -11.69% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -20.54% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -2.66% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.24% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPLIX и FTLS
Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPLIX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.30% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 5.86% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 8.51% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 10.53% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 11.23% | +3.92% |
Сравнение комиссий CPLIX и FTLS
И CPLIX, и FTLS имеют комиссию равную 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPLIX и FTLS
Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FTLS в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.11% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.87% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
CPLIX and FTLS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPLIX has higher volatility (3.56%) compared to FTLS (2.30%). In terms of maximum drawdown, CPLIX dropped -33.71% vs FTLS's -20.54%.
FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPLIX и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор