PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с FTLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и FTLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-4.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.80%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.80%.

CPLIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-5.82%
1 год
3.91%
3 года*
6.48%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

FTLS

1 день
1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.98%
1 год
10.88%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIXCPLIX с CAPIX
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с LBAY

Сравнение комиссий CPLIX и FTLS

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXFTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.04

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.56

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.90

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

8.02

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.04

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.94

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.31

Корреляция

Корреляция между CPLIX и FTLS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и FTLS

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FTLS в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.79%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и FTLS

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и FTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-20.54%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.17%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-11.69%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-2.34%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-2.73%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.49%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и FTLS

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеют волатильность 2.87% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.93%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

6.53%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

10.50%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

10.65%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

11.31%

+3.95%