PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с WAYEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPLIX с WAYEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPLIX (Calamos Phineus Long/Short Fund) and WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, CPLIX returned 7.02%/yr vs 9.88%/yr for WAYEX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPLIX charges 1.38%/yr vs 2.27%/yr for WAYEX.

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и WAYEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у WAYEX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции CPLIX уступали акциям WAYEX по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.88% соответственно.

CPLIX

1 день
-0.83%
1 месяц
1.51%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.65%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.02%

WAYEX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.69%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.56%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPLIX и WAYEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-0.36%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		0.78%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%21.17%-8.80%13.05%

Correlation

The correlation between CPLIX and WAYEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2016 г.

0.52

The correlation between CPLIX and WAYEX shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

Waycross Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с FTLSCPLIX с QLEIXCPLIX с ^GSPCCPLIX с CAPIX
Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с QLEIXWAYEX с BIVIXWAYEX с MNWIXWAYEX с SPYWAYEX с BTPIXWAYEX с SPEDXWAYEX с WTLS

Доходность на риск

CPLIX vs. WAYEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c WAYEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXWAYEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.55

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.28

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.47

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

5.62

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. WAYEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа WAYEX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и WAYEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXWAYEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.55

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и WAYEX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки WAYEX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и WAYEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPLIXWAYEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-20.77%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.05%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.73%

-10.83%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-17.31%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-20.77%

-12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-0.88%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.13%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.10%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и WAYEX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPLIXWAYEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.35%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

5.65%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

7.60%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

10.38%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

11.57%

+3.70%

Сравнение комиссий CPLIX и WAYEX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии WAYEX в 2.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и WAYEX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности WAYEX в 5.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.54%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.25%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPLIX and WAYEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPLIX has higher volatility (3.83%) compared to WAYEX (2.35%). In terms of maximum drawdown, CPLIX dropped -33.71% vs WAYEX's -20.77%.

WAYEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPLIX и WAYEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор