PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPLIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPLIX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CPLIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPLIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-4.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, CPLIX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -3.26%.

CPLIX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-5.82%
1 год
3.91%
3 года*
6.48%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Phineus Long/Short Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с WAYEXCPLIX с FTLSCPLIX с ^GSPCCPLIX с CAPIX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий CPLIX и QLEIX

CPLIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

CPLIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPLIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPLIXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.30

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.98

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.47

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.88

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

11.49

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPLIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPLIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPLIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPLIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.30

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

2.21

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.11

-0.65

Корреляция

Корреляция между CPLIX и QLEIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPLIX и QLEIX

Дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.79%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок CPLIX и QLEIX

Максимальная просадка CPLIX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPLIX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPLIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-38.11%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.49%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-17.07%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-3.85%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.80%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.63%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CPLIX и QLEIX

Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPLIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.87%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

4.89%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

8.63%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

10.23%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

10.55%

+4.71%