Сравнение CPIEX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPIEX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -1.43% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -29.20% | -7.69% | -3.17% | 14.15% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции CPIEX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 7.67% против 8.50% соответственно.
CPIEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 7.67%
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPIEX и ASILX
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
CPIEX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
CPIEX
ASILX
Сравнение CPIEX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPIEX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.32 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.85 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.48 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 8.71 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPIEX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.32 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 0.91 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.91 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CPIEX и ASILX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и ASILX
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% | 0.00% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и ASILX
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPIEX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -18.36% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -3.62% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -12.30% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -18.36% | -29.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -2.79% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -2.49% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.03% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и ASILX
Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPIEX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 1.51% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 4.09% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 6.63% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 8.05% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 9.30% | +3.41% |