Сравнение CPIEX с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPIEX или MMTM.
Корреляция
Корреляция между CPIEX и MMTM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и MMTM
Основные характеристики
CPIEX:
1.95
MMTM:
0.36
CPIEX:
2.64
MMTM:
0.67
CPIEX:
1.34
MMTM:
1.09
CPIEX:
3.38
MMTM:
0.39
CPIEX:
10.58
MMTM:
1.45
CPIEX:
2.33%
MMTM:
5.87%
CPIEX:
12.66%
MMTM:
23.65%
CPIEX:
-48.20%
MMTM:
-33.85%
CPIEX:
-1.24%
MMTM:
-13.05%
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -8.52%.
CPIEX
4.75%
1.31%
7.73%
24.66%
17.45%
N/A
MMTM
-8.52%
-3.23%
-6.81%
7.63%
15.38%
13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPIEX и MMTM
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPIEX и MMTM
CPIEX
MMTM
Сравнение CPIEX c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и MMTM
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности MMTM в 0.98%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 2.06% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.98% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и MMTM
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и MMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и MMTM
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.15%, в то время как у SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.