Сравнение CPIEX с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и MMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPIEX и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -1.43% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -29.20% | -7.69% | -3.17% | 14.15% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции CPIEX уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 7.67% против 13.89% соответственно.
CPIEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 7.67%
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPIEX и MMTM
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Доходность на риск
CPIEX vs. MMTM — Ранг доходности на риск
CPIEX
MMTM
Сравнение CPIEX c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPIEX | MMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.34 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.44 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 6.58 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPIEX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 0.68 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CPIEX и MMTM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и MMTM
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности MMTM в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% | 0.00% | 0.00% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и MMTM
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и MMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPIEX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -33.85% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -13.12% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -23.72% | +13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -33.85% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.57% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -4.24% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.87% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и MMTM
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.94%, в то время как у SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPIEX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 6.53% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 12.12% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 21.28% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 18.29% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 18.68% | -5.97% |