Сравнение CPIEX с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPIEX или MMTM.
Корреляция
Корреляция между CPIEX и MMTM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и MMTM
Основные характеристики
CPIEX:
1.52
MMTM:
-0.24
CPIEX:
2.04
MMTM:
-0.18
CPIEX:
1.27
MMTM:
0.98
CPIEX:
2.58
MMTM:
-0.23
CPIEX:
6.92
MMTM:
-1.05
CPIEX:
2.91%
MMTM:
4.50%
CPIEX:
13.27%
MMTM:
20.03%
CPIEX:
-50.21%
MMTM:
-33.85%
CPIEX:
-3.25%
MMTM:
-20.98%
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -16.87%.
CPIEX
3.98%
3.05%
7.21%
20.15%
14.86%
N/A
MMTM
-16.87%
-13.01%
-14.15%
-4.73%
14.77%
12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPIEX и MMTM
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPIEX и MMTM
CPIEX
MMTM
Сравнение CPIEX c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и MMTM
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MMTM в 1.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 0.07% | 0.08% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 1.08% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и MMTM
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и MMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и MMTM
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 3.05%, в то время как у SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.