Сравнение CPIEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPIEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -1.43% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -29.20% | -7.69% | -3.17% | 14.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CPIEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.67% против 14.14% соответственно.
CPIEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 7.67%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPIEX и VOO
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CPIEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CPIEX
VOO
Сравнение CPIEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPIEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.53 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.55 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 7.31 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPIEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 0.71 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CPIEX и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и VOO
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и VOO
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPIEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -33.99% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -11.98% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -24.52% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -33.99% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.55% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -3.72% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.55% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и VOO
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPIEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.34% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 9.47% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 18.11% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 16.82% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 17.99% | -5.28% |