PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS66538G3956
CUSIP66538G395
ЭмитентCounterpoint Mutual Funds
Дата выпуска29 нояб. 2015 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Counterpoint Tactical Equity Fund составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Counterpoint Tactical Equity Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Counterpoint Tactical Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.72%
15.51%
CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Counterpoint Tactical Equity Fund показал доход в 15.14% с начала года и 25.51% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.14%5.90%
1 месяц0.48%-1.28%
6 месяцев16.72%15.51%
1 год25.51%21.68%
5 лет (среднегодовая)8.35%11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.69%4.48%3.20%
20230.24%-1.53%1.55%2.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CPIEX составляет 96, что означает, что он находится в топ 4% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CPIEX, с текущим значением в 9696
Counterpoint Tactical Equity Fund(CPIEX)
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CPIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPIEX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPIEX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPIEX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPIEX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPIEX, с текущим значением в 19.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Counterpoint Tactical Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.80
1.89
CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Counterpoint Tactical Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.40$0.40$0.48$0.00$0.00$0.00$0.49$0.91

Дивидендный доход

2.12%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Counterpoint Tactical Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2017$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.82%
-3.86%
CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Counterpoint Tactical Equity Fund показал максимальную просадку в 48.20%, зарегистрированную 26 февр. 2021 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.

Текущая просадка Counterpoint Tactical Equity Fund составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.2%2 февр. 2018 г.77226 февр. 2021 г.26314 мар. 2022 г.1035
-14.51%30 дек. 2015 г.12427 июн. 2016 г.16421 февр. 2017 г.288
-9.76%12 мая 2022 г.1832 февр. 2023 г.15111 сент. 2023 г.334
-8.14%15 мар. 2022 г.176 апр. 2022 г.216 мая 2022 г.38
-3.84%20 сент. 2023 г.2827 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Counterpoint Tactical Equity Fund составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.65%
3.39%
CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)