- ISIN
- US66538G3956
- CUSIP
- 66538G395
- Эмитент
- Counterpoint Mutual Funds
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2015 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции CPIEX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPIEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,633.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) показал доход в 9.33% с начала года и 16.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPIEX составила 8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Counterpoint Tactical Equity Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 21.36%
- 10 лет*
- 8.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CPIEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CPIEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.73% | -0.34% | -3.73% | 6.82% | 5.48% | -0.04% | -1.52% | 9.33% | |||||
| 2025 | 4.57% | 0.56% | -0.60% | 1.34% | -1.88% | 1.09% | -0.95% | 1.52% | 4.41% | 1.31% | -1.82% | 0.44% | 10.21% |
| 2024 | 7.69% | 4.48% | 3.20% | -1.37% | 4.90% | 5.28% | -0.34% | 1.84% | 2.28% | 1.53% | 5.68% | -2.24% | 37.75% |
| 2023 | -5.00% | -0.07% | 1.80% | 1.05% | -1.30% | 6.04% | -0.93% | 2.06% | 0.24% | -1.53% | 1.55% | 2.48% | 6.18% |
| 2022 | 5.51% | -1.17% | 0.66% | 3.67% | 3.04% | -0.61% | 0.25% | -1.54% | 0.31% | 0.06% | 1.43% | 0.16% | 12.15% |
| 2021 | -6.79% | -6.37% | 10.09% | 8.39% | 4.38% | -1.56% | 12.19% | 2.03% | -2.60% | 7.64% | 6.03% | 13.16% | 54.08% |
Метрики бенчмарка
Counterpoint Tactical Equity Fund has an annualized alpha of 3.99%, beta of 0.30, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (35.75%) than losses (30.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.30 may look defensive, but with R2 of 0.18 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.99%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 35.75%
- Участие в снижении
- 30.03%
Комиссия
Комиссия CPIEX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPIEX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.24 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 9.71 | -1.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Counterpoint Tactical Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.48 | $0.40 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.91 |
Дивидендный доход | 5.09% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Counterpoint Tactical Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Counterpoint Tactical Equity Fund показал максимальную просадку в 48.20%, зарегистрированную 26 февр. 2021 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.
Текущая просадка Counterpoint Tactical Equity Fund составляет 3.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.20%февр. 2021 г. | 3y 25d | 1y 16d | 4y 1moфевр. 2018 г. - март 2022 г. | — |
-11.99%июнь 2016 г. | 5mo 23d | 6mo 20d | 1y 8dянв. 2016 г. - янв. 2017 г. | — |
-9.76%февр. 2023 г. | 8mo 26d | 7mo 11d | 1y 4moмай 2022 г. - сент. 2023 г. | — |
-8.14%апр. 2022 г. | 22d | 1mo | 1mo 22dмарт 2022 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.30%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 9d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CPIEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -56.78% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.10% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | -18.90% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -25.43% | +15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -33.92% | -14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -1.00% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -10.70% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.09% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CPIEX
Добавьте Counterpoint Tactical Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPIEX