PortfoliosLab logo
Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US66538G3956

CUSIP

66538G395

Дата выпуска

29 нояб. 2015 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CPIEX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPIEX: 1.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Counterpoint Tactical Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.18%
165.58%
CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Counterpoint Tactical Equity Fund показал доход в 4.75% с начала года и 24.66% за последние 12 месяцев.


CPIEX

С начала года

4.75%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.73%

1 год

24.66%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.57%0.56%-0.60%0.22%4.75%
20247.69%4.48%3.20%-1.37%4.90%5.28%-0.34%1.84%2.28%1.53%5.68%-2.24%37.75%
2023-5.00%-0.07%1.80%1.05%-1.30%6.04%-0.93%2.06%0.24%-1.53%1.55%2.48%6.18%
20225.51%-1.17%0.66%3.67%3.04%-0.61%0.25%-1.54%0.31%0.06%1.43%0.16%12.15%
2021-6.79%-6.37%10.09%8.39%4.38%-1.56%12.19%2.03%-2.60%7.64%6.03%13.16%54.08%
2020-1.20%-9.57%-2.27%-3.18%-3.38%-5.24%0.68%1.64%-1.23%-4.70%-5.54%0.53%-29.20%
2019-4.02%-1.95%-0.15%0.22%-0.59%0.52%0.37%-4.03%-2.68%1.89%1.31%1.37%-7.69%
20185.71%-2.52%-2.52%-0.52%1.10%-1.41%2.48%2.16%-0.19%-5.67%-3.30%1.99%-3.17%
20171.19%3.87%0.73%1.19%-0.85%-1.58%0.80%3.39%1.67%2.15%0.74%0.13%14.15%
2016-5.75%-0.29%-3.24%-1.86%2.27%-0.44%5.06%1.06%0.91%-3.06%2.65%-0.28%-3.38%
2015-1.40%-1.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPIEX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CPIEX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CPIEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPIEX: 1.95
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CPIEX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 2.64
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CPIEX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPIEX: 1.34
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CPIEX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 3.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CPIEX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CPIEX: 10.58
^GSPC: 1.94

Counterpoint Tactical Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.46
CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Counterpoint Tactical Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.48$0.48$0.40$0.48$0.00$0.00$0.00$0.49$0.91

Дивидендный доход

2.06%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Counterpoint Tactical Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2017$0.91$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-10.07%
CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Counterpoint Tactical Equity Fund показал максимальную просадку в 48.20%, зарегистрированную 26 февр. 2021 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.

Текущая просадка Counterpoint Tactical Equity Fund составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.2%2 февр. 2018 г.77226 февр. 2021 г.26314 мар. 2022 г.1035
-14.51%30 дек. 2015 г.12427 июн. 2016 г.16421 февр. 2017 г.288
-9.76%12 мая 2022 г.1832 февр. 2023 г.15111 сент. 2023 г.334
-8.14%15 мар. 2022 г.176 апр. 2022 г.216 мая 2022 г.38
-7.3%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.2813 сент. 2024 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Counterpoint Tactical Equity Fund составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
14.23%
CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)