PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPIEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с SPY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPIEX или SPY.

Корреляция

Корреляция между CPIEX и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.18%
210.47%
CPIEX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPIEX:

1.95

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CPIEX:

2.64

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CPIEX:

1.34

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CPIEX:

3.38

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CPIEX:

10.58

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CPIEX:

2.33%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CPIEX:

12.66%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CPIEX:

-48.20%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CPIEX:

-1.24%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.

CPIEX

С начала года

4.75%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.73%

1 год

24.66%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPIEX и SPY

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
График комиссии CPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPIEX: 1.75%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPIEX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CPIEX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPIEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPIEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPIEX: 1.95
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CPIEX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 2.64
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CPIEX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPIEX: 1.34
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CPIEX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 3.38
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CPIEX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CPIEX: 10.58
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.51
CPIEX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и SPY

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		2.06%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и SPY

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-9.89%
CPIEX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и SPY

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
15.12%
CPIEX
SPY