PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPIEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CPIEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.67% против 14.06% соответственно.

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIXCPIEX с VEU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CPIEX и SPY

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CPIEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.49

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.53

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

7.27

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.70

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между CPIEX и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и SPY

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и SPY

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-55.19%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-12.05%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-24.50%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-33.72%

-14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.53%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-9.09%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.54%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и SPY

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.94%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.35%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.50%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

19.06%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

17.06%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

17.92%

-5.21%