PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPIEX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPIEX имеют среднегодовую доходность 7.67%, а акции FAGIX немного отстают с 7.56%.

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с VEU
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий CPIEX и FAGIX

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

CPIEX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.05

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.84

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.33

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

13.92

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.05

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.92

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.97

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Корреляция

Корреляция между CPIEX и FAGIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и FAGIX

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и FAGIX

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIEXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-37.97%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-4.41%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-15.42%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-28.45%

-19.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-2.22%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-7.01%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.06%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и FAGIX

Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 2.94% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIEXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.86%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

4.70%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

7.05%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

6.49%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

7.79%

+4.92%