PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPIEX с FAGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - CPIEX is a Long-Short fund managed by Counterpoint Mutual Funds, while FAGIX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CPIEX returned 8.95%/yr vs 8.10%/yr for FAGIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CPIEX charges 1.75%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции CPIEX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 8.95% против 8.10% соответственно.

CPIEX

1 день
0.67%
1 месяц
6.12%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.50%
1 год
16.81%
3 года*
22.25%
5 лет*
23.61%
10 лет*
8.95%

FAGIX

1 день
0.43%
1 месяц
2.37%
С начала года
8.43%
6 месяцев
9.49%
1 год
18.43%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPIEX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		11.41%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.43%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between CPIEX and FAGIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.34

Over the past year, CPIEX and FAGIX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с BRK-BCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с VEU
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

CPIEX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.16

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
4.61

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.51

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

23.25

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.16

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.88

1.09

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.88

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и FAGIX

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPIEXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-37.97%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-3.49%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

-7.26%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-15.42%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-28.45%

-19.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-6.98%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.82%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и FAGIX

Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPIEXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.89%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

4.85%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

6.08%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

6.59%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

7.82%

+4.90%

Сравнение комиссий CPIEX и FAGIX

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и FAGIX

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FAGIX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		4.99%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.42%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Часто задаваемые вопросы

CPIEX and FAGIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPIEX has higher volatility (3.33%) compared to FAGIX (1.89%). In terms of maximum drawdown, CPIEX dropped -48.20% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPIEX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор