PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPIEX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с FAGIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPIEX или FAGIX.

Корреляция

Корреляция между CPIEX и FAGIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.18%
61.03%
CPIEX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPIEX:

1.95

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

CPIEX:

2.64

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

CPIEX:

1.34

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

CPIEX:

3.38

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

CPIEX:

10.58

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

CPIEX:

2.33%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

CPIEX:

12.66%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

CPIEX:

-48.20%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

CPIEX:

-1.24%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -1.09%.

CPIEX

С начала года

4.75%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.73%

1 год

24.66%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-0.13%

1 год

6.71%

5 лет

7.22%

10 лет

4.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPIEX и FAGIX

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
График комиссии CPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPIEX: 1.75%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPIEX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CPIEX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPIEX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPIEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPIEX: 1.95
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино CPIEX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 2.64
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега CPIEX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPIEX: 1.34
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара CPIEX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 3.38
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина CPIEX, с текущим значением в 10.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CPIEX: 10.59
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.97
CPIEX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и FAGIX

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FAGIX в 5.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		2.06%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и FAGIX

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-3.46%
CPIEX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и FAGIX

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
4.43%
CPIEX
FAGIX