PortfoliosLab logo
Сравнение CPIEX с QMNNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPIEX и QMNNX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.18%
38.04%
CPIEX
QMNNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPIEX:

1.95

QMNNX:

3.17

Коэф-т Сортино

CPIEX:

2.64

QMNNX:

4.39

Коэф-т Омега

CPIEX:

1.34

QMNNX:

1.62

Коэф-т Кальмара

CPIEX:

3.38

QMNNX:

4.60

Коэф-т Мартина

CPIEX:

10.58

QMNNX:

16.88

Индекс Язвы

CPIEX:

2.33%

QMNNX:

1.22%

Дневная вол-ть

CPIEX:

12.66%

QMNNX:

6.49%

Макс. просадка

CPIEX:

-48.20%

QMNNX:

-50.11%

Текущая просадка

CPIEX:

-1.24%

QMNNX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у QMNNX с доходностью 10.83%.


CPIEX

С начала года

4.75%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.73%

1 год

24.66%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

QMNNX

С начала года

10.83%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

18.29%

1 год

20.40%

5 лет

12.19%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPIEX и QMNNX

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.


График комиссии QMNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMNNX: 5.28%
График комиссии CPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPIEX: 1.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPIEX и QMNNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CPIEX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

QMNNX
Ранг риск-скорректированной доходности QMNNX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPIEX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPIEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPIEX: 1.95
QMNNX: 3.17
Коэффициент Сортино CPIEX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 2.64
QMNNX: 4.39
Коэффициент Омега CPIEX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPIEX: 1.34
QMNNX: 1.62
Коэффициент Кальмара CPIEX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 3.38
QMNNX: 4.60
Коэффициент Мартина CPIEX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CPIEX: 10.58
QMNNX: 16.88

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
3.17
CPIEX
QMNNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и QMNNX

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности QMNNX в 5.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
2.06%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
5.47%6.07%21.59%5.78%0.00%0.00%0.00%0.49%3.37%1.18%2.40%5.79%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и QMNNX

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, примерно равная максимальной просадке QMNNX в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и QMNNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
0
CPIEX
QMNNX

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и QMNNX

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.15%, в то время как у AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
2.87%
CPIEX
QMNNX