Сравнение CPIEX с QMNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и QMNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPIEX и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -1.43% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -29.20% | -7.69% | -3.17% | 14.15% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -3.52% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции CPIEX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 7.67% против 6.07% соответственно.
CPIEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 7.67%
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPIEX и QMNNX
CPIEX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.
Доходность на риск
CPIEX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
CPIEX
QMNNX
Сравнение CPIEX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPIEX | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.77 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.40 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.06 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 5.15 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPIEX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.77 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.81 | 1.94 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.87 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CPIEX и QMNNX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и QMNNX
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности QMNNX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% | 0.00% | 0.00% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.30% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и QMNNX
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и QMNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPIEX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -39.22% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.47% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.76% | -14.23% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.20% | -39.22% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -3.92% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -10.67% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.19% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и QMNNX
Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPIEX | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 1.36% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 4.07% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 6.29% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 9.53% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 8.23% | +4.48% |