PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPIEX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) is Long-Short fund managed by Counterpoint Mutual Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CPIEX returned 8.95%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции CPIEX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.93% соответственно.

CPIEX

1 день
0.00%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.68%
1 год
17.47%
3 года*
22.25%
5 лет*
23.37%
10 лет*
8.95%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPIEX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		11.41%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CPIEX and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.31

Over the past year, the correlation between CPIEX and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIXCPIEX с VEU
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CPIEX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.18

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.15

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.27

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

-0.57

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.18

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.87

0.61

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и BRK-B

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPIEXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-53.86%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.42%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.30%

-14.95%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-26.58%

+16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-29.57%

-18.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.33%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-11.07%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.46%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и BRK-B

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 3.18%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPIEXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.72%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

10.70%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

14.32%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

17.11%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

19.43%

-6.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и BRK-B

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		4.99%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%

Часто задаваемые вопросы

CPIEX and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to CPIEX (3.18%). In terms of maximum drawdown, CPIEX dropped -48.20% vs BRK-B's -53.86%.

CPIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPIEX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор