PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPIEX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с BRK-B

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPIEX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между CPIEX и BRK-B составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.18%
295.97%
CPIEX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPIEX:

1.95

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

CPIEX:

2.64

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

CPIEX:

1.34

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

CPIEX:

3.38

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

CPIEX:

10.58

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

CPIEX:

2.33%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

CPIEX:

12.66%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

CPIEX:

-48.20%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

CPIEX:

-1.24%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%.

CPIEX

С начала года

4.75%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.73%

1 год

24.66%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPIEX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CPIEX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPIEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPIEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPIEX: 1.95
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино CPIEX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 2.64
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега CPIEX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPIEX: 1.34
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара CPIEX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 3.38
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина CPIEX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CPIEX: 10.58
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
1.58
CPIEX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и BRK-B

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		2.06%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и BRK-B

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-1.26%
CPIEX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и BRK-B

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.15%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
10.99%
CPIEX
BRK-B