PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPIEX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPIEX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		-1.43%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции CPIEX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.67% против 12.78% соответственно.

CPIEX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.85%
1 год
3.43%
3 года*
18.02%
5 лет*
23.12%
10 лет*
7.67%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Counterpoint Tactical Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIXCPIEX с VEU
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CPIEX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPIEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIEXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.56

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-0.65

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.68

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

-1.16

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPIEX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIEXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.56

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.77

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между CPIEX и BRK-B составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и BRK-B

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.65%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и BRK-B

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIEXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-53.86%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-14.95%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.76%

-26.58%

+16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

-29.57%

-18.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-11.36%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-11.07%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

8.72%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и BRK-B

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIEXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.33%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.14%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

18.30%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

17.20%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

19.45%

-6.74%