PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPIEX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPIEX с TRBCX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPIEX или TRBCX.

Корреляция

Корреляция между CPIEX и TRBCX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPIEX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.18%
229.68%
CPIEX
TRBCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPIEX:

1.95

TRBCX:

0.50

Коэф-т Сортино

CPIEX:

2.64

TRBCX:

0.87

Коэф-т Омега

CPIEX:

1.34

TRBCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

CPIEX:

3.38

TRBCX:

0.56

Коэф-т Мартина

CPIEX:

10.58

TRBCX:

1.94

Индекс Язвы

CPIEX:

2.33%

TRBCX:

6.55%

Дневная вол-ть

CPIEX:

12.66%

TRBCX:

25.42%

Макс. просадка

CPIEX:

-48.20%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

CPIEX:

-1.24%

TRBCX:

-12.45%

Доходность по периодам

С начала года, CPIEX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -8.02%.

CPIEX

С начала года

4.75%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

7.73%

1 год

24.66%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

TRBCX

С начала года

-8.02%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-4.86%

1 год

11.68%

5 лет

13.21%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CPIEX и TRBCX

CPIEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund
График комиссии CPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CPIEX: 1.75%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPIEX и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPIEX
Ранг риск-скорректированной доходности CPIEX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPIEX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPIEX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CPIEX: 1.95
TRBCX: 0.50
Коэффициент Сортино CPIEX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 2.64
TRBCX: 0.87
Коэффициент Омега CPIEX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CPIEX: 1.34
TRBCX: 1.12
Коэффициент Кальмара CPIEX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CPIEX: 3.38
TRBCX: 0.56
Коэффициент Мартина CPIEX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CPIEX: 10.58
TRBCX: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа CPIEX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPIEX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.50
CPIEX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPIEX и TRBCX

Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности TRBCX в 9.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		2.06%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		9.87%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок CPIEX и TRBCX

Максимальная просадка CPIEX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-12.45%
CPIEX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности CPIEX и TRBCX

Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 2.15%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
16.93%
CPIEX
TRBCX