PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с ASILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVRX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-1.59%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -1.59%.

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

ASILX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.37%
1 год
8.61%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX

Сравнение комиссий BIVRX и ASILX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

BIVRX
Invenomic Fund
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

BIVRX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.32

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.85

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.48

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

8.71

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.32

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.91

-0.03

Корреляция

Корреляция между BIVRX и ASILX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и ASILX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности ASILX в 13.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.36%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и ASILX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, примерно равная максимальной просадке ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVRXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-18.36%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-3.62%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-12.30%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.79%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-2.49%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

1.03%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и ASILX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVRXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

1.51%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

4.09%

+12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

6.63%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

8.05%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

9.30%

+7.81%