PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с ASILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 8.00%/yr for ASILX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью 4.97%.

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

ASILX

1 день
0.13%
1 месяц
2.84%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.62%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		4.97%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%7.57%

Correlation

The correlation between BIVRX and ASILX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.02

The correlation between BIVRX and ASILX shifts across timeframes, from -0.27 (3 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с PWLIXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с CDAZX

Доходность на риск

BIVRX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXASILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.63

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.74

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.51

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.87

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

15.35

-16.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.63

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.01

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.96

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и ASILX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и ASILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-18.36%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-3.61%

-17.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-7.94%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-12.30%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

0.00%

-19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-2.46%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

0.91%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и ASILX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

1.27%

+10.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

3.49%

+16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

5.31%

+18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

7.96%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

9.29%

+8.27%

Сравнение комиссий BIVRX и ASILX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и ASILX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ASILX в 12.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.53%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and ASILX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to ASILX (1.27%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs ASILX's -18.36%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и ASILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор