PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) is Long-Short fund managed by Invenomic, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BIVRX returned 5.92%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -14.64%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.

BIVRX

1 день
0.95%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-14.64%
6 месяцев
-10.37%
1 год
-9.40%
3 года*
-5.14%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-14.64%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%415.21%

Correlation

The correlation between BIVRX and BTC-USD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2017 г.

-0.04

The correlation between BIVRX and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Bitcoin

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с SPYBIVRX с UPRO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

BIVRX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.93

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-1.30

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.87

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.78

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.39

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.93

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.13

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и BTC-USD

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-85.30%

+64.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-50.87%

+30.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-50.87%

+29.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-76.67%

+55.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.38%

-50.87%

+30.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-42.29%

+36.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

34.02%

-25.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и BTC-USD

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

10.54%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

34.26%

-13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

35.65%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

44.98%

-27.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

56.70%

-39.13%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and BTC-USD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.20%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs BTC-USD's -85.30%.

BIVRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор