Сравнение BIVRX с BTC-USD
BIVRX (Invenomic Fund) is Long-Short fund managed by Invenomic, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BIVRX returned 7.37%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность -15.91%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
BIVRX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -15.91%
- 6 месяцев
- -13.77%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BIVRX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | -15.91% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 417.28% |
Correlation
The correlation between BIVRX and BTC-USD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | -0.04 |
The correlation between BIVRX and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVRX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BIVRX
BTC-USD
Сравнение BIVRX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIVRX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.85 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.45 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и BTC-USD
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVRX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -85.30% | +57.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -52.23% | +25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -52.23% | +24.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -76.67% | +49.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -52.23% | +30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -42.42% | +36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 31.57% | -22.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и BTC-USD
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVRX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 12.44% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 34.75% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 35.63% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 44.15% | -25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 56.40% | -38.45% |
Часто задаваемые вопросы
BIVRX and BTC-USD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (13.86%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -27.37% vs BTC-USD's -85.30%.
BIVRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVRX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор