Сравнение BIVRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVRX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 3.63% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 10.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
BIVRX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVRX и SPY
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BIVRX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BIVRX
SPY
Сравнение BIVRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVRX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.96 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.49 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.53 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 7.27 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.96 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.56 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BIVRX и SPY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и SPY
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 1.86% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и SPY
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -55.19% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -12.05% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.66% | -24.50% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -5.53% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -9.09% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 2.54% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и SPY
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.35% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 9.50% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 19.06% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.06% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.92% | -0.81% |