PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%10.87%

Correlation

The correlation between BIVRX and SPY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.01

The correlation between BIVRX and SPY shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с UPRO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BIVRX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.38

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.24

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.16

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

14.72

-15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.38

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и SPY

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-55.19%

+34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-8.88%

-11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-18.76%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-24.50%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

-0.70%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-9.05%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

1.91%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и SPY

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

2.84%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

8.90%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

11.83%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.05%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.94%

-0.38%

Сравнение комиссий BIVRX и SPY

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и SPY

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and SPY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор