PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.88%/yr vs 12.96%/yr for SPY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -18.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%.

BIVRX

1 день
4.96%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-18.27%
6 месяцев
-16.19%
1 год
-11.83%
3 года*
-6.23%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-18.27%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%11.00%

Correlation

The correlation between BIVRX and SPY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.01

The correlation between BIVRX and SPY shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с UPRO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BIVRX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVRXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.79

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
2.45

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.51

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

11.15

-12.45

BIVRX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и SPY

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-55.19%

+27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-8.88%

-18.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-18.76%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.50%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-3.22%

-20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-9.03%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

1.99%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и SPY

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

4.85%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

9.81%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

12.47%

+14.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.15%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.95%

-0.02%

Сравнение комиссий BIVRX и SPY

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и SPY

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.36%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and SPY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (13.48%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -27.37% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор