PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIVRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIVRX или SPY.

Корреляция

Корреляция между BIVRX и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIVRX:

-0.18

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

BIVRX:

-0.21

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

BIVRX:

0.98

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

BIVRX:

-0.09

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

BIVRX:

-0.58

SPY:

2.33

Индекс Язвы

BIVRX:

5.34%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

BIVRX:

14.73%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

BIVRX:

-34.31%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BIVRX:

-31.15%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.21%.

BIVRX

С начала года

-1.36%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.71%

1 год

-2.66%

3 года

-11.05%

5 лет

12.11%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий BIVRX и SPY

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BIVRX
Invenomic Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIVRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIVRX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIVRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и SPY

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIVRX
Invenomic Fund		3.60%3.55%20.26%28.43%14.52%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и SPY

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и SPY

Текущая волатильность для Invenomic Fund (BIVRX) составляет 3.55%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...