PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIVRX с FSCEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с FSCEX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. FSCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIVRX или FSCEX.

Корреляция

Корреляция между BIVRX и FSCEX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и FSCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
73.80%
-27.22%
BIVRX
FSCEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIVRX:

-0.66

FSCEX:

-0.27

Коэф-т Сортино

BIVRX:

-0.91

FSCEX:

-0.17

Коэф-т Омега

BIVRX:

0.90

FSCEX:

0.97

Коэф-т Кальмара

BIVRX:

-0.25

FSCEX:

-0.18

Коэф-т Мартина

BIVRX:

-1.20

FSCEX:

-0.79

Индекс Язвы

BIVRX:

7.22%

FSCEX:

8.75%

Дневная вол-ть

BIVRX:

13.13%

FSCEX:

25.69%

Макс. просадка

BIVRX:

-34.31%

FSCEX:

-59.93%

Текущая просадка

BIVRX:

-32.50%

FSCEX:

-37.45%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у FSCEX с доходностью 2.19%.

BIVRX

С начала года

-3.30%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

-0.96%

1 год

-5.37%

5 лет

10.34%

10 лет

N/A

FSCEX

С начала года

2.19%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-13.62%

1 год

-8.18%

5 лет

-0.98%

10 лет

-3.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIVRX и FSCEX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии FSCEX в 2.04%.

BIVRX
Invenomic Fund
График комиссии BIVRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.48%
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C
График комиссии FSCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIVRX и FSCEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIVRX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FSCEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCEX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIVRX c FSCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIVRX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.66-0.27
Коэффициент Сортино BIVRX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.91-0.17
Коэффициент Омега BIVRX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.900.97
Коэффициент Кальмара BIVRX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.25-0.18
Коэффициент Мартина BIVRX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.20-0.79
BIVRX
FSCEX

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа FSCEX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и FSCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.66
-0.27
BIVRX
FSCEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и FSCEX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FSCEX в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIVRX
Invenomic Fund		3.67%3.55%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		2.78%2.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.56%0.83%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и FSCEX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки FSCEX в -59.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и FSCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-32.50%
-37.07%
BIVRX
FSCEX

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и FSCEX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.43%
4.67%
BIVRX
FSCEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab