PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIVRX с FSCEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с FSCEX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. FSCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIVRX или FSCEX.

Корреляция

Корреляция между BIVRX и FSCEX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и FSCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIVRX:

-0.18

FSCEX:

-0.72

Коэф-т Сортино

BIVRX:

-0.21

FSCEX:

-0.78

Коэф-т Омега

BIVRX:

0.98

FSCEX:

0.87

Коэф-т Кальмара

BIVRX:

-0.09

FSCEX:

-0.41

Коэф-т Мартина

BIVRX:

-0.58

FSCEX:

-1.12

Индекс Язвы

BIVRX:

5.34%

FSCEX:

18.64%

Дневная вол-ть

BIVRX:

14.73%

FSCEX:

29.50%

Макс. просадка

BIVRX:

-34.31%

FSCEX:

-59.93%

Текущая просадка

BIVRX:

-31.15%

FSCEX:

-42.40%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у FSCEX с доходностью -5.90%.

BIVRX

С начала года

-1.36%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.71%

1 год

-2.66%

3 года

-11.05%

5 лет

12.11%

10 лет

N/A

FSCEX

С начала года

-5.90%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-26.79%

1 год

-21.19%

3 года

-2.89%

5 лет

0.53%

10 лет

-4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Сравнение комиссий BIVRX и FSCEX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии FSCEX в 2.04%.

BIVRX
Invenomic Fund
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIVRX и FSCEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIVRX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSCEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCEX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIVRX c FSCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа FSCEX равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и FSCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и FSCEX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FSCEX в 3.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIVRX
Invenomic Fund		3.60%3.55%20.26%28.43%14.52%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%0.00%
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.02%2.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.56%0.83%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и FSCEX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки FSCEX в -59.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и FSCEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и FSCEX

Текущая волатильность для Invenomic Fund (BIVRX) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...