PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с FSCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с FSCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. FSCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и FSCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVRX и FSCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.77%11.04%-11.92%17.31%-21.33%30.13%16.12%31.37%-16.86%7.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIVRX показывает доходность 3.63%, а FSCEX немного выше – 3.77%.

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

FSCEX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.36%
С начала года
3.77%
6 месяцев
7.32%
1 год
25.27%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.02%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPYBIVRX с UPRO
Часто сравнивают с FSCEX:
FSCEX с WEMMXFSCEX с PRCGXFSCEX с AZBIXFSCEX с FXAIXFSCEX с FSSNXFSCEX с HFCGXFSCEX с RYOTX

Сравнение комиссий BIVRX и FSCEX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии FSCEX в 2.04%.

BIVRX
Invenomic Fund
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C

Доходность на риск

BIVRX vs. FSCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSCEX
Ранг доходности на риск FSCEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c FSCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXFSCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.17

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.75

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.86

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

7.87

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. FSCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FSCEX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и FSCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXFSCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.17

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.04

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.38

+0.51

Корреляция

Корреляция между BIVRX и FSCEX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и FSCEX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FSCEX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
FSCEX
Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C		3.45%3.58%0.00%2.23%8.66%16.35%3.97%5.72%20.54%18.60%2.60%10.50%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и FSCEX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки FSCEX в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и FSCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVRXFSCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-51.02%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-13.79%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-41.37%

+23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-16.42%

+13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-12.73%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.26%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и FSCEX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVRXFSCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.39%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

13.03%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

22.14%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

23.23%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

22.50%

-5.39%