PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с PRWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, BIVRX returned 5.72%/yr vs 8.75%/yr for PRWCX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -15.45%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 5.48%.

BIVRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-10.04%
3 года*
-5.34%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—

PRWCX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.62%
1 год
14.32%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-15.45%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		5.48%12.45%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%5.33%

Correlation

The correlation between BIVRX and PRWCX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.05

The correlation between BIVRX and PRWCX shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPYBIVRX с UPRO
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Доходность на риск

BIVRX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXPRWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.97

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.84

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.33

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

10.19

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.97

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.91

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и PRWCX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и PRWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-41.77%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-6.32%

-14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-15.96%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-17.07%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-0.68%

-20.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-3.33%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

1.44%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и PRWCX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

1.95%

+10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

6.00%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

7.46%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

12.74%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

12.74%

+4.83%

Сравнение комиссий BIVRX и PRWCX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и PRWCX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PRWCX в 8.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.28%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		8.36%8.81%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and PRWCX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to PRWCX (1.95%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs PRWCX's -41.77%.

PRWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и PRWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор