PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIVRX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с PRWCX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIVRX или PRWCX.

Корреляция

Корреляция между BIVRX и PRWCX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIVRX:

-0.18

PRWCX:

0.73

Коэф-т Сортино

BIVRX:

-0.21

PRWCX:

1.12

Коэф-т Омега

BIVRX:

0.98

PRWCX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BIVRX:

-0.09

PRWCX:

0.87

Коэф-т Мартина

BIVRX:

-0.58

PRWCX:

3.71

Индекс Язвы

BIVRX:

5.34%

PRWCX:

2.20%

Дневная вол-ть

BIVRX:

14.73%

PRWCX:

11.44%

Макс. просадка

BIVRX:

-34.31%

PRWCX:

-41.77%

Текущая просадка

BIVRX:

-31.15%

PRWCX:

-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 2.28%.

BIVRX

С начала года

-1.36%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.71%

1 год

-2.66%

3 года

-11.05%

5 лет

12.11%

10 лет

N/A

PRWCX

С начала года

2.28%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

1.06%

1 год

8.26%

3 года

10.79%

5 лет

11.51%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий BIVRX и PRWCX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

BIVRX
Invenomic Fund
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIVRX и PRWCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIVRX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIVRX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и PRWCX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности PRWCX в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIVRX
Invenomic Fund		3.60%3.55%20.26%28.43%14.52%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		2.27%2.33%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и PRWCX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и PRWCX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...