PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с QLEIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 5.80%/yr vs 23.47%/yr for QLEIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -0.52%.

BIVRX

1 день
-3.15%
1 месяц
-11.06%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-19.39%
1 год
-16.04%
3 года*
-7.73%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.13%
1 год
15.49%
3 года*
25.79%
5 лет*
23.47%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-22.13%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-0.52%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%8.52%

Correlation

The correlation between BIVRX and QLEIX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.21

The correlation between BIVRX and QLEIX shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPYBIVRX с UPRO
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с QQQQLEIX с PRPFX

Доходность на риск

BIVRX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIVRXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.16

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
3.15

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.64

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

8.20

-10.00

BIVRX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и QLEIX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-38.11%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-6.01%

-20.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-7.07%

-20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-17.07%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.37%

-1.13%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-7.70%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

1.93%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и QLEIX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

2.82%

+9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

5.76%

+16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.31%

7.37%

+18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

10.02%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

10.59%

+7.27%

Сравнение комиссий BIVRX и QLEIX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и QLEIX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности QLEIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.48%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.76%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and QLEIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.46%) compared to QLEIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -27.37% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор