Сравнение BIVRX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVRX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 3.63% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 9.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%.
BIVRX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVRX и QLEIX
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
BIVRX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
BIVRX
QLEIX
Сравнение BIVRX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVRX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 2.33 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 3.01 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.48 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.10 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 12.22 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVRX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.33 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 2.22 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BIVRX и QLEIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и QLEIX
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 1.86% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и QLEIX
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVRX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -38.11% | +19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -6.49% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.66% | -17.07% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -3.57% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -7.80% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 1.64% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и QLEIX
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVRX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 1.88% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 4.90% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 8.61% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 10.22% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 10.55% | +6.56% |