PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с QLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs 21.93%/yr for QLEIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 0.38%.

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.38%
6 месяцев
4.79%
1 год
16.04%
3 года*
27.72%
5 лет*
21.93%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.38%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%9.15%

Correlation

The correlation between BIVRX and QLEIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.22

The correlation between BIVRX and QLEIX shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPYBIVRX с UPRO
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с PRPFXQLEIX с QMNIX

Доходность на риск

BIVRX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.26

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.32

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.70

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

8.50

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.26

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

2.18

-1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.13

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и QLEIX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-38.11%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-6.01%

-14.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-7.07%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-17.07%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

-0.23%

-19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-7.73%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

1.91%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и QLEIX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

2.18%

+9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

5.57%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

7.24%

+16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

10.10%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

10.58%

+6.98%

Сравнение комиссий BIVRX и QLEIX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и QLEIX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности QLEIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and QLEIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to QLEIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор