PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invenomic Fund (BIVRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS66538F4708
CUSIP66538F470
ЭмитентInvenomic
Дата выпуска18 июн. 2017 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Invenomic Fund составляет 2.48%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.48%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invenomic Fund

Популярные сравнения: BIVRX с QLEIX, BIVRX с BTC-USD, BIVRX с QQQ, BIVRX с SPY, BIVRX с FSCEX, BIVRX с PRWCX, BIVRX с UPRO, BIVRX с TMF, BIVRX с USNQX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invenomic Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.61%
15.51%
BIVRX (Invenomic Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invenomic Fund показал доход в -5.90% с начала года и -3.81% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.90%5.90%
1 месяц1.45%-1.28%
6 месяцев-4.61%15.51%
1 год-3.81%21.68%
5 лет (среднегодовая)24.51%11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.69%-7.39%3.79%
20231.70%1.10%0.17%0.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BIVRX составляет 6, что означает, что он находится в нижних 6% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BIVRX, с текущим значением в 66
Invenomic Fund(BIVRX)
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invenomic Fund (BIVRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BIVRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIVRX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIVRX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIVRX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIVRX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIVRX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-0.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Invenomic Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.14
1.89
BIVRX (Invenomic Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invenomic Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$3.91$3.91$5.69$2.50$0.38$0.37$0.51$0.13

Дивидендный доход

21.53%20.26%28.43%14.52%3.11%3.21%4.82%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invenomic Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.69
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2017$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-21.64%
-3.86%
BIVRX (Invenomic Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invenomic Fund показал максимальную просадку в 25.39%, зарегистрированную 4 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invenomic Fund составляет 21.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.39%12 дек. 2023 г.564 мар. 2024 г.
-18.29%6 нояб. 2019 г.9118 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.147
-16.57%18 мая 2021 г.8821 сент. 2021 г.6116 дек. 2021 г.149
-15.41%9 июн. 2020 г.229 июл. 2020 г.869 нояб. 2020 г.108
-14.33%9 июн. 2022 г.7627 сент. 2022 г.6630 дек. 2022 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invenomic Fund составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.51%
3.39%
BIVRX (Invenomic Fund)
Benchmark (^GSPC)