- ISIN
- US66538F4708
- CUSIP
- 66538F470
- Эмитент
- Invenomic
- Дата выпуска
- 18 июн. 2017 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIVRX
Invenomic Fund (BIVRX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции BIVRX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIVRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,832.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invenomic Fund (BIVRX) показал доход в 4.21% с начала года и 12.42% за последние 12 месяцев.
Invenomic Fund
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 13.21%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 4.21%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BIVRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BIVRX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.17% | 6.61% | 0.39% | -9.79% | -5.92% | -6.36% | 29.46% | -2.27% | 4.21% | ||||
| 2025 | -1.59% | 1.86% | 3.24% | -5.36% | -0.72% | -0.18% | -0.55% | 9.29% | -5.70% | -7.17% | 7.28% | 5.38% | 4.39% |
| 2024 | -2.69% | -7.39% | 3.79% | 0.44% | -1.16% | -5.35% | 2.65% | -0.11% | -2.13% | 0.29% | -0.12% | 2.96% | -9.03% |
| 2023 | 10.04% | -2.00% | 3.29% | 2.42% | -3.37% | -1.90% | 1.80% | 1.72% | 1.70% | 1.10% | 0.17% | 0.98% | 16.47% |
| 2022 | 20.00% | 4.11% | 3.06% | 6.89% | 6.61% | -7.07% | -1.02% | -0.04% | -3.82% | 5.63% | 6.26% | 2.74% | 49.61% |
| 2021 | 2.36% | 10.96% | 16.46% | 2.77% | 12.32% | -10.49% | 2.08% | -0.52% | 2.34% | -1.32% | 3.42% | -0.62% | 44.06% |
Метрики бенчмарка
Invenomic Fund has an annualized alpha of 16.87%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2017.
- This fund captured 28.20% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -32.84%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.87%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 28.20%
- Участие в снижении
- -32.84%
Комиссия
Комиссия BIVRX составляет 2.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIVRX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invenomic Fund (BIVRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIVRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.50 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 10.58 | -9.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invenomic Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.60 | $3.91 | $5.69 | $0.52 | $0.38 | $0.37 | $0.51 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.85% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invenomic Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | $3.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.69 | $5.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invenomic Fund показал максимальную просадку в 27.37%, зарегистрированную 22 июн. 2026 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка Invenomic Fund составляет 8.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.37%июнь 2026 г. | 2y 5mo | 1mo 6d | 2y 6moянв. 2024 г. - июль 2026 г. | — |
-18.29%март 2020 г. | 4mo 13d | 2mo 22d | 7mo 5dнояб. 2019 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.57%сент. 2021 г. | 4mo 6d | 3mo 24d | 8moмай 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-15.41%июль 2020 г. | 1mo | 4mo 4d | 5mo 4dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-14.33%сент. 2022 г. | 3mo 20d | 3mo 4d | 6mo 24dиюнь 2022 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| BIVRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -56.78% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -9.10% | -17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -18.90% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -25.43% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -0.17% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -10.69% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 2.14% | +7.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIVRX
Добавьте Invenomic Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIVRX