PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIVRX с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с TMF

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIVRX или TMF.

Корреляция

Корреляция между BIVRX и TMF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIVRX:

-0.27

TMF:

-0.65

Коэф-т Сортино

BIVRX:

-0.40

TMF:

-0.70

Коэф-т Омега

BIVRX:

0.96

TMF:

0.92

Коэф-т Кальмара

BIVRX:

-0.14

TMF:

-0.29

Коэф-т Мартина

BIVRX:

-0.91

TMF:

-1.07

Индекс Язвы

BIVRX:

5.32%

TMF:

25.52%

Дневная вол-ть

BIVRX:

14.68%

TMF:

42.95%

Макс. просадка

BIVRX:

-34.31%

TMF:

-92.61%

Текущая просадка

BIVRX:

-32.01%

TMF:

-92.61%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.40%.

BIVRX

С начала года

-2.59%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

1.30%

1 год

-3.98%

3 года

-11.22%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

TMF

С начала года

-13.40%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

-21.83%

1 год

-27.61%

3 года

-35.68%

5 лет

-38.16%

10 лет

-14.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Сравнение комиссий BIVRX и TMF

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.

BIVRX
Invenomic Fund
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIVRX и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIVRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIVRX c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и TMF

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности TMF в 4.89%

TTM20242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		3.64%3.55%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.89%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и TMF

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и TMF

Текущая волатильность для Invenomic Fund (BIVRX) составляет 3.38%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...