PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIVRX с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIVRX (Invenomic Fund) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both funds - BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past 5 years, BIVRX returned 6.19%/yr vs -30.52%/yr for TMF. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BIVRX charges 2.48%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%.

BIVRX

1 день
-4.45%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.56%
3 года*
-4.59%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIVRX и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		-13.43%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%-0.80%

Correlation

The correlation between BIVRX and TMF is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.13

The correlation between BIVRX and TMF shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPYBIVRX с UPRO
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

BIVRX vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.03

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
0.25

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.03

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

0.08

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.66

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.14

+0.85

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и TMF

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVRXTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-92.89%

+71.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.70%

-26.51%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-56.31%

+35.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-88.81%

+67.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

-92.23%

+72.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-43.63%

+37.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

11.49%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и TMF

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVRXTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

8.09%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

19.01%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

28.76%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

46.75%

-29.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

43.92%

-26.36%

Сравнение комиссий BIVRX и TMF

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и TMF

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		2.23%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

BIVRX and TMF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.06%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -21.14% vs TMF's -92.89%.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIVRX и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор