Сравнение BIVRX с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIVRX и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 3.63% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%.
BIVRX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIVRX и TMF
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
BIVRX vs. TMF — Ранг доходности на риск
BIVRX
TMF
Сравнение BIVRX c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVRX | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.51 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | -0.52 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.56 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.89 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVRX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.51 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.63 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.13 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между BIVRX и TMF составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и TMF
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 1.86% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и TMF
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIVRX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -92.61% | +74.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -27.13% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.66% | -88.37% | +70.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -91.97% | +88.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -43.14% | +37.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 16.98% | -10.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и TMF
Текущая волатильность для Invenomic Fund (BIVRX) составляет 7.79%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIVRX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 10.85% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 19.49% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 33.77% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 46.81% | -29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 44.00% | -26.89% |