Сравнение BIVRX с USNQX
BIVRX (Invenomic Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - BIVRX is a Long-Short fund managed by Invenomic, while USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 5 years, BIVRX returned 12.87%/yr vs 14.76%/yr for USNQX. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BIVRX charges 2.48%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.
Доходность
Сравнение доходности BIVRX и USNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVRX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 17.87%.
BIVRX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 13.21%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 4.21%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.58%
USNQX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 19.59%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 20.56%
- Всё время*
- 9.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BIVRX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 4.21% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 17.87% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 10.98% |
Correlation
The correlation between BIVRX and USNQX is -0.52, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | -0.17 |
Over the past year, the inverse relationship between BIVRX and USNQX has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.52, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVRX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
BIVRX
USNQX
Сравнение BIVRX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIVRX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.37 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 7.52 | -6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIVRX и USNQX
Максимальная просадка BIVRX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и USNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVRX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -76.24% | +48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -12.07% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -22.88% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -36.95% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -3.02% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -26.60% | +20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 3.80% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVRX и USNQX
Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 16.27% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVRX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.27% | 7.64% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.37% | 16.34% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 19.62% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 23.45% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 22.89% | -3.85% |
Сравнение комиссий BIVRX и USNQX
BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVRX и USNQX
Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности USNQX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVRX Invenomic Fund | 1.85% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.56% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
BIVRX and USNQX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (16.27%) compared to USNQX (7.64%). In terms of maximum drawdown, BIVRX dropped -27.37% vs USNQX's -76.24%.
USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVRX и USNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор