PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIVRX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIVRX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIVRX
Invenomic Fund		3.63%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%.

BIVRX

1 день
-2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.69%
1 год
4.72%
3 года*
0.96%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPYBIVRX с UPRO
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий BIVRX и USNQX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

BIVRX
Invenomic Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

BIVRX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIVRX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVRXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.04

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.62

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.84

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

6.82

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIVRX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVRXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.04

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.55

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.33

+0.56

Корреляция

Корреляция между BIVRX и USNQX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и USNQX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		1.86%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и USNQX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIVRXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-76.24%

+57.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-12.72%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

-36.95%

+19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-9.06%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-26.93%

+21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.44%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и USNQX

Invenomic Fund (BIVRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIVRXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

6.56%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

12.90%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

22.75%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

22.92%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

22.61%

-5.50%