PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIVRX с USNQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIVRX с USNQX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invenomic Fund (BIVRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIVRX или USNQX.

Корреляция

Корреляция между BIVRX и USNQX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIVRX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invenomic Fund (BIVRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIVRX:

-0.27

USNQX:

0.51

Коэф-т Сортино

BIVRX:

-0.40

USNQX:

0.92

Коэф-т Омега

BIVRX:

0.96

USNQX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BIVRX:

-0.14

USNQX:

0.60

Коэф-т Мартина

BIVRX:

-0.91

USNQX:

1.94

Индекс Язвы

BIVRX:

5.32%

USNQX:

7.03%

Дневная вол-ть

BIVRX:

14.68%

USNQX:

25.53%

Макс. просадка

BIVRX:

-34.31%

USNQX:

-74.36%

Текущая просадка

BIVRX:

-32.01%

USNQX:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, BIVRX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 1.82%.

BIVRX

С начала года

-2.59%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

1.30%

1 год

-3.98%

3 года

-11.22%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

USNQX

С начала года

1.82%

1 месяц

20.03%

6 месяцев

1.83%

1 год

12.67%

3 года

19.32%

5 лет

15.38%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invenomic Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Сравнение комиссий BIVRX и USNQX

BIVRX берет комиссию в 2.48%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

BIVRX
Invenomic Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIVRX и USNQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIVRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIVRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг риск-скорректированной доходности USNQX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USNQX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIVRX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund (BIVRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIVRX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIVRX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIVRX и USNQX

Дивидендная доходность BIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности USNQX в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIVRX
Invenomic Fund		3.64%3.55%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		0.39%0.40%0.58%0.28%0.24%0.37%0.55%0.65%0.46%0.50%0.62%0.21%

Просадки

Сравнение просадок BIVRX и USNQX

Максимальная просадка BIVRX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVRX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIVRX и USNQX

Текущая волатильность для Invenomic Fund (BIVRX) составляет 3.38%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что BIVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...