Сравнение ASILX с VMNFX
ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ASILX returned 9.13%/yr vs 5.00%/yr for VMNFX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ASILX charges 1.55%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности ASILX и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 9.13% против 5.00% соответственно.
ASILX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.13%
VMNFX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам ASILX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 4.97% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 12.03% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between ASILX and VMNFX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between ASILX and VMNFX shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASILX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
ASILX
VMNFX
Сравнение ASILX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.76 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 10.39 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.25 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.80 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.79 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.34 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и VMNFX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASILX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -26.42% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -4.65% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -5.44% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -6.75% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -25.09% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -8.76% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.75% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и VMNFX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASILX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.99% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 5.78% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 7.82% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 7.21% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 6.39% | +2.90% |
Сравнение комиссий ASILX и VMNFX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и VMNFX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности VMNFX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 12.53% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.13% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ASILX and VMNFX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMNFX has higher volatility (1.99%) compared to ASILX (1.27%). In terms of maximum drawdown, ASILX dropped -18.36% vs VMNFX's -26.42%.
ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASILX и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор