Сравнение ASILX с BIVRX
ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) and BIVRX (Invenomic Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ASILX returned 7.65%/yr vs 6.88%/yr for BIVRX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ASILX charges 1.55%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.
Доходность
Сравнение доходности ASILX и BIVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -18.27%.
ASILX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.17%
BIVRX
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -18.27%
- 6 месяцев
- -16.19%
- 1 год
- -11.83%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASILX и BIVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 3.66% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 7.75% |
BIVRX Invenomic Fund | -18.27% | 4.39% | -9.03% | 16.47% | 49.61% | 44.06% | 11.12% | 11.36% | 3.41% | 8.73% |
Correlation
The correlation between ASILX and BIVRX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.01 |
The correlation between ASILX and BIVRX shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASILX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск
ASILX
BIVRX
Сравнение ASILX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASILX | BIVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.44 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | -1.30 | +13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASILX и BIVRX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки BIVRX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и BIVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASILX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -27.37% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -26.97% | +23.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -27.37% | +19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -27.37% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -23.77% | +22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -6.14% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 9.15% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и BIVRX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 2.14%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASILX | BIVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 13.48% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 22.65% | -18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 26.73% | -21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 18.15% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 17.93% | -8.64% |
Сравнение комиссий ASILX и BIVRX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и BIVRX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности BIVRX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 12.69% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
BIVRX Invenomic Fund | 2.36% | 1.93% | 3.55% | 20.26% | 28.43% | 3.00% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASILX and BIVRX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVRX has higher volatility (13.48%) compared to ASILX (2.14%). In terms of maximum drawdown, ASILX dropped -18.36% vs BIVRX's -27.37%.
ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASILX и BIVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор