Сравнение ASILX с AGDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB High Income Fund (AGDAX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и AGDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и AGDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 8.50% против 4.65% соответственно.
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и AGDAX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии AGDAX в 0.84%.
Доходность на риск
ASILX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск
ASILX
AGDAX
Сравнение ASILX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | AGDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.18 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.99 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 8.03 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | AGDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.87 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и AGDAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и AGDAX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности AGDAX в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и AGDAX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и AGDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | AGDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -45.59% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -3.17% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -16.96% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -25.82% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.19% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -4.49% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.78% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и AGDAX
AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ASILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | AGDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.31% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 2.31% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 3.82% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 4.89% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 5.65% | +3.65% |