PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGDAX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с JEPQ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGDAX или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между AGDAX и JEPQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.37%
38.08%
AGDAX
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGDAX:

2.18

JEPQ:

0.43

Коэф-т Сортино

AGDAX:

3.20

JEPQ:

0.74

Коэф-т Омега

AGDAX:

1.54

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

AGDAX:

2.00

JEPQ:

0.44

Коэф-т Мартина

AGDAX:

8.77

JEPQ:

1.66

Индекс Язвы

AGDAX:

0.97%

JEPQ:

5.30%

Дневная вол-ть

AGDAX:

3.88%

JEPQ:

20.44%

Макс. просадка

AGDAX:

-52.86%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

AGDAX:

-1.67%

JEPQ:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.86%.

AGDAX

С начала года

0.26%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

1.82%

1 год

8.63%

5 лет

7.51%

10 лет

4.03%

JEPQ

С начала года

-6.86%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-2.84%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGDAX и JEPQ

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

AGDAX
AB High Income Fund
График комиссии AGDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGDAX: 0.84%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGDAX и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг риск-скорректированной доходности AGDAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGDAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGDAX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AGDAX: 2.18
JEPQ: 0.43
Коэффициент Сортино AGDAX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGDAX: 3.20
JEPQ: 0.74
Коэффициент Омега AGDAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AGDAX: 1.54
JEPQ: 1.11
Коэффициент Кальмара AGDAX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AGDAX: 2.00
JEPQ: 0.44
Коэффициент Мартина AGDAX, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AGDAX: 8.77
JEPQ: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18
0.43
AGDAX
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и JEPQ

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGDAX
AB High Income Fund		7.16%7.11%7.15%7.52%6.01%5.92%6.27%6.94%5.85%6.25%7.43%7.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.29%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и JEPQ

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.67%
-10.96%
AGDAX
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и JEPQ

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 2.41%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
14.72%
AGDAX
JEPQ