PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-4.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с PDIAGDAX с SPYAGDAX с FXAIXAGDAX с BST
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий AGDAX и JEPQ

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

AGDAX
AB High Income Fund
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

AGDAX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.09

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.66

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.82

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

8.93

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.84

+0.03

Корреляция

Корреляция между AGDAX и JEPQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и JEPQ

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и JEPQ

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-20.07%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-11.58%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.89%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.55%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.36%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и JEPQ

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

6.08%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

10.52%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

18.54%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

16.91%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

16.91%

-11.26%