PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB High Income Fund (AGDAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS01859M1018
CUSIP01859M101
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска25 февр. 1994 г.
КатегорияHigh Yield Bonds
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AGDAX составляет 0.84%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB High Income Fund

Популярные сравнения: AGDAX с FNWFX, AGDAX с JEPQ, AGDAX с JEPI, AGDAX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


560.00%580.00%600.00%620.00%640.00%660.00%680.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
607.37%
670.02%
AGDAX (AB High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB High Income Fund показал доход в 1.72% с начала года и 13.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB High Income Fund составила 3.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.72%11.24%
1 месяц1.37%4.04%
6 месяцев6.84%16.49%
1 год13.71%26.17%
5 лет (среднегодовая)3.48%13.76%
10 лет (среднегодовая)3.39%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.17%0.31%1.19%-0.68%1.72%
20234.45%-1.34%-0.04%0.88%-0.61%1.74%1.98%0.39%-1.03%-1.06%4.50%3.93%14.40%
2022-2.04%-1.75%-0.66%-3.38%-0.88%-6.80%5.29%-1.59%-4.76%1.90%3.26%-0.46%-11.79%
20210.29%0.13%-0.37%1.80%0.59%1.28%0.39%0.67%-0.30%-0.06%-1.02%1.49%4.96%
20200.54%-1.71%-17.74%3.19%5.61%2.55%3.85%1.69%-0.79%0.31%5.14%2.58%2.96%
20194.28%1.24%0.33%1.39%-0.55%2.12%0.80%-0.15%0.49%0.50%0.50%2.05%13.71%
20180.97%-1.62%-0.11%-0.18%-0.89%-0.29%1.38%-0.74%0.71%-1.88%-1.28%-1.90%-5.76%
20171.62%1.54%0.39%1.26%0.66%-0.10%1.10%0.49%0.50%0.03%-0.29%0.49%7.94%
2016-1.33%-0.20%5.08%3.25%-0.02%1.48%2.40%1.30%0.66%0.29%-0.70%2.21%15.22%
20150.57%1.55%-0.52%0.93%0.34%-1.43%-0.17%-1.47%-2.28%2.20%-1.63%-2.00%-3.95%
20140.49%1.95%0.70%0.74%1.07%0.65%-0.57%1.19%-1.86%0.50%-0.30%-1.33%3.22%
20131.51%0.51%1.18%2.09%-0.18%-3.26%1.63%-0.92%1.07%2.27%0.30%-0.31%5.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGDAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGDAX, с текущим значением в 9090
AGDAX (AB High Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB High Income Fund (AGDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGDAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGDAX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGDAX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGDAX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGDAX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGDAX, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0015.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.23

Коэффициент Шарпа

AB High Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
3.01
2.43
AGDAX (AB High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.50$0.50$0.49$0.48$0.47$0.52$0.54$0.51$0.54$0.60$0.73$0.67

Дивидендный доход

7.27%7.17%7.52%5.99%5.91%6.27%6.95%5.84%6.25%7.43%8.21%7.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.17
2023$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2022$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.05$0.04$0.06$0.49
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.48
2020$0.04$0.04$0.05$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2019$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.52
2018$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.54
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.51
2016$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.54
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.13$0.60
2014$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.26$0.73
2013$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.43%
-0.29%
AGDAX (AB High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB High Income Fund показал максимальную просадку в 52.86%, зарегистрированную 11 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 872 торговые сессии.

Текущая просадка AB High Income Fund составляет 0.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.86%8 окт. 1997 г.24311 сент. 1998 г.87220 февр. 2002 г.1115
-33.1%21 мая 2008 г.12921 нояб. 2008 г.1733 авг. 2009 г.302
-25.82%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1807 дек. 2020 г.202
-16.57%10 нояб. 2021 г.22329 сент. 2022 г.31227 дек. 2023 г.535
-15.05%22 апр. 2002 г.6930 июл. 2002 г.8020 нояб. 2002 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB High Income Fund составляет 0.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.85%
3.00%
AGDAX (AB High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)