AB High Income Fund (AGDAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AB High Income Fund (AGDAX) показал доход в -1.79% с начала года и 5.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGDAX составила 4.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1995 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении AGDAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 янв. 1995 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 10 янв. 1995 г. с доходностью -8.9%.

AB High Income Fund: годовая альфа составляет 8.05%, бета — 0.16, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 04.01.1995.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (56.79%) было выше, чем в снижении (45.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия AGDAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

AGDAX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB High Income Fund (AGDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AB High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AB High Income Fund показал максимальную просадку в 45.59%, зарегистрированную 11 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 384 торговые сессии.

Текущая просадка AB High Income Fund составляет 2.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.