- ISIN
- US01859M1018
- CUSIP
- 01859M101
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 25 февр. 1994 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGDAX
AB High Income Fund (AGDAX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции AGDAX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,194.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AB High Income Fund (AGDAX) показал доход в 1.64% с начала года и 6.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGDAX составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
AB High Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AGDAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1995 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AGDAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 янв. 1995 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 10 янв. 1995 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | 0.08% | -1.55% | 2.15% | 0.71% | -0.43% | 1.64% | ||||||
| 2025 | 1.33% | 0.67% | -1.24% | -0.11% | 1.65% | 1.54% | 1.00% | 1.15% | 0.54% | 0.36% | 0.36% | 0.56% | 8.06% |
| 2024 | 0.16% | 0.31% | 0.58% | -0.68% | 1.23% | 0.15% | 1.80% | 1.51% | 1.54% | -0.56% | 1.28% | -0.16% | 7.36% |
| 2023 | 4.45% | -1.34% | -0.08% | 0.89% | -0.62% | 1.74% | 1.97% | 0.38% | -1.03% | -1.68% | 4.50% | 3.93% | 13.63% |
| 2022 | -2.04% | -1.75% | -0.66% | -3.38% | -0.87% | -6.80% | 5.29% | -1.59% | -5.49% | 1.90% | 3.27% | -0.45% | -12.45% |
| 2021 | -0.25% | -0.37% | -0.36% | 1.80% | 0.59% | 1.28% | 0.39% | 0.67% | -0.30% | -0.06% | -1.02% | 1.49% | 3.87% |
Метрики бенчмарка
AB High Income Fund has an annualized alpha of 8.02%, beta of 0.16, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.92%) than losses (44.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.02%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 55.92%
- Участие в снижении
- 44.99%
Комиссия
Комиссия AGDAX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGDAX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB High Income Fund (AGDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGDAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.29 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 10.09 | +1.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.48 | $0.41 | $0.45 | $0.44 | $0.39 | $0.47 | $0.52 | $0.58 | $0.51 | $0.54 | $0.60 |
Дивидендный доход | 6.71% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB High Income Fund показал максимальную просадку в 45.59%, зарегистрированную 11 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 384 торговые сессии.
Текущая просадка AB High Income Fund составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -45.59%сент. 1998 г. | 11mo 8d | 1y 6mo | 2y 5moокт. 1997 г. - март 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -33.10%нояб. 2008 г. | 6mo 4d | 8mo 15d | 1y 2moмай 2008 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -27.50%март 1995 г. | 2mo 4d | 1mo 26d | 4moянв. 1995 г. - май 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -25.82%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 19d | 9mo 20dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.96%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| AGDAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.59% | -56.78% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -9.10% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -18.90% | +14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -25.43% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | -33.92% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -3.32% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -10.71% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.06% | -1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGDAX
Добавьте AB High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGDAX