PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 4.65% против 8.32% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIXAGDAX с BST
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

AGDAX vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.07

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.21

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.09

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

0.26

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.07

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.25

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.44

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.60

+0.27

Корреляция

Корреляция между AGDAX и PDI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и PDI

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и PDI

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, примерно равная максимальной просадке PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-46.47%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-14.34%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-27.23%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-46.47%

+20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.04%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-6.22%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

5.04%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и PDI

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

6.01%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

10.12%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

18.44%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

15.68%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

19.06%

-13.41%