PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGDAX с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с PDI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGDAX или PDI.

Корреляция

Корреляция между AGDAX и PDI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.47%
241.63%
AGDAX
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGDAX:

2.10

PDI:

0.70

Коэф-т Сортино

AGDAX:

3.09

PDI:

0.93

Коэф-т Омега

AGDAX:

1.52

PDI:

1.23

Коэф-т Кальмара

AGDAX:

1.92

PDI:

0.84

Коэф-т Мартина

AGDAX:

8.49

PDI:

3.02

Индекс Язвы

AGDAX:

0.96%

PDI:

4.00%

Дневная вол-ть

AGDAX:

3.89%

PDI:

17.34%

Макс. просадка

AGDAX:

-52.86%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

AGDAX:

-1.81%

PDI:

-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 4.06% против 7.60% соответственно.

AGDAX

С начала года

0.12%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

1.67%

1 год

8.47%

5 лет

7.63%

10 лет

4.06%

PDI

С начала года

5.05%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.32%

5 лет

8.55%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGDAX и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг риск-скорректированной доходности AGDAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGDAX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGDAX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AGDAX: 2.10
PDI: 0.70
Коэффициент Сортино AGDAX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGDAX: 3.09
PDI: 0.93
Коэффициент Омега AGDAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AGDAX: 1.52
PDI: 1.23
Коэффициент Кальмара AGDAX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AGDAX: 1.92
PDI: 0.84
Коэффициент Мартина AGDAX, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AGDAX: 8.49
PDI: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
0.70
AGDAX
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и PDI

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности PDI в 14.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGDAX
AB High Income Fund		7.17%7.11%7.15%7.52%6.01%5.92%6.27%6.94%5.85%6.25%7.43%7.37%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.42%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и PDI

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.81%
-6.39%
AGDAX
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и PDI

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 2.41%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
15.50%
AGDAX
PDI