Сравнение AGDAX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AGDAX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGDAX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 19.19% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGDAX и JEPI
AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
AGDAX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
AGDAX
JEPI
Сравнение AGDAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGDAX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.61 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.95 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.79 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 3.83 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGDAX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.61 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AGDAX и JEPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGDAX и JEPI
Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGDAX и JEPI
Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGDAX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.59% | -13.71% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -10.28% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -13.71% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -4.53% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -2.07% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.12% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGDAX и JEPI
Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGDAX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 3.90% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 6.36% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 13.24% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 11.06% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 10.88% | -5.23% |