PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGDAX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с JEPI

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGDAX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между AGDAX и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.65%
67.76%
AGDAX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGDAX:

2.18

JEPI:

0.38

Коэф-т Сортино

AGDAX:

3.20

JEPI:

0.63

Коэф-т Омега

AGDAX:

1.54

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

AGDAX:

2.00

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

AGDAX:

8.77

JEPI:

1.81

Индекс Язвы

AGDAX:

0.97%

JEPI:

2.89%

Дневная вол-ть

AGDAX:

3.88%

JEPI:

13.78%

Макс. просадка

AGDAX:

-52.86%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

AGDAX:

-1.67%

JEPI:

-6.56%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.48%.

AGDAX

С начала года

0.26%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

1.82%

1 год

8.63%

5 лет

7.51%

10 лет

4.03%

JEPI

С начала года

-2.48%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-3.59%

1 год

5.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGDAX и JEPI

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

AGDAX
AB High Income Fund
График комиссии AGDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGDAX: 0.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGDAX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг риск-скорректированной доходности AGDAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGDAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGDAX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AGDAX: 2.18
JEPI: 0.38
Коэффициент Сортино AGDAX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGDAX: 3.20
JEPI: 0.63
Коэффициент Омега AGDAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AGDAX: 1.54
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара AGDAX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AGDAX: 2.00
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина AGDAX, с текущим значением в 8.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AGDAX: 8.77
JEPI: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18
0.38
AGDAX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и JEPI

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности JEPI в 7.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGDAX
AB High Income Fund		7.16%7.11%7.15%7.52%6.01%5.92%6.27%6.94%5.85%6.25%7.43%7.37%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.86%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и JEPI

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.67%
-6.56%
AGDAX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и JEPI

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 2.41%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
11.08%
AGDAX
JEPI