Сравнение AGDAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AGDAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGDAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.65% против 14.08% соответственно.
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGDAX и FXAIX
AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
AGDAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
AGDAX
FXAIX
Сравнение AGDAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGDAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.97 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.49 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.52 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 7.30 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGDAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.97 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.76 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AGDAX и FXAIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGDAX и FXAIX
Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AGDAX и FXAIX
Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGDAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.59% | -33.79% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -12.13% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -24.50% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | -33.79% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -6.23% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.83% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.53% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGDAX и FXAIX
Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGDAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 5.34% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 9.53% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 18.32% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 16.92% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 18.05% | -12.40% |