PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.65% против 14.06% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIXAGDAX с BST
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AGDAX и SPY

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AGDAX
AB High Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AGDAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.96

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.49

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.53

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

7.27

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.96

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.30

Корреляция

Корреляция между AGDAX и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и SPY

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и SPY

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-55.19%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-12.05%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-24.50%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-33.72%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.53%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-9.09%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.54%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и SPY

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.35%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

9.50%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

19.06%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

17.06%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

17.92%

-12.27%