PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с FNWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGDAX с FNWFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AGDAX (AB High Income Fund) and FNWFX (American Funds New World Fund Class F-3) are both mutual funds - AGDAX is a High Yield Bonds fund managed by AllianceBernstein, while FNWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds. Over the past 5 years, AGDAX returned 3.69%/yr vs 7.03%/yr for FNWFX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGDAX charges 0.84%/yr vs 0.57%/yr for FNWFX.

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и FNWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у FNWFX с доходностью 16.64%.

AGDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.21%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.69%
10 лет*
4.59%

FNWFX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.10%
С начала года
16.64%
6 месяцев
18.08%
1 год
34.37%
3 года*
19.76%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGDAX и FNWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		1.78%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%6.10%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		16.64%28.67%6.88%16.24%-21.77%5.09%25.30%28.02%-12.00%25.87%

Correlation

The correlation between AGDAX and FNWFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.50

The correlation between AGDAX and FNWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

American Funds New World Fund Class F-3

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с JEPIAGDAX с PDIAGDAX с SCHDAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIXAGDAX с SPYAGDAX с PBHAX
Часто сравнивают с FNWFX:
FNWFX с NEWFXFNWFX с ABTYXFNWFX с ACWDXFNWFX с BLPIXFNWFX с FSCDXFNWFX с DXSLXFNWFX с MCSIX

Доходность на риск

AGDAX vs. FNWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FNWFX
Ранг доходности на риск FNWFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c FNWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXFNWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.37

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.32

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.68

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

11.01

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. FNWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNWFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и FNWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXFNWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.37

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.69

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и FNWFX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки FNWFX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и FNWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGDAXFNWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-33.40%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-13.00%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-15.00%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-33.40%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.82%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-8.67%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

3.16%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и FNWFX

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.01%, в то время как у American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGDAXFNWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

5.57%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

12.53%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

14.73%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

15.42%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

16.39%

-10.74%

Сравнение комиссий AGDAX и FNWFX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FNWFX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и FNWFX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности FNWFX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.70%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		5.22%6.09%4.10%2.88%1.33%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGDAX and FNWFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNWFX has higher volatility (5.57%) compared to AGDAX (1.01%). In terms of maximum drawdown, AGDAX dropped -45.59% vs FNWFX's -33.40%.

FNWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGDAX и FNWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор