PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGDAX с FNWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGDAX и FNWFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и FNWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.62%
75.10%
AGDAX
FNWFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGDAX:

2.68

FNWFX:

0.48

Коэф-т Сортино

AGDAX:

4.32

FNWFX:

0.71

Коэф-т Омега

AGDAX:

1.65

FNWFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

AGDAX:

5.79

FNWFX:

0.35

Коэф-т Мартина

AGDAX:

18.15

FNWFX:

2.05

Индекс Язвы

AGDAX:

0.51%

FNWFX:

2.84%

Дневная вол-ть

AGDAX:

3.45%

FNWFX:

12.17%

Макс. просадка

AGDAX:

-52.86%

FNWFX:

-33.40%

Текущая просадка

AGDAX:

-1.13%

FNWFX:

-11.49%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у FNWFX с доходностью 3.29%.


AGDAX

С начала года

8.07%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

5.41%

1 год

9.06%

5 лет

3.49%

10 лет

4.27%

FNWFX

С начала года

3.29%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-3.91%

1 год

4.59%

5 лет

4.43%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGDAX и FNWFX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FNWFX в 0.57%.


AGDAX
AB High Income Fund
График комиссии AGDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии FNWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGDAX c FNWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGDAX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.680.48
Коэффициент Сортино AGDAX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.320.71
Коэффициент Омега AGDAX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.651.10
Коэффициент Кальмара AGDAX, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.005.790.35
Коэффициент Мартина AGDAX, с текущим значением в 18.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0018.152.05
AGDAX
FNWFX

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа FNWFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и FNWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.68
0.48
AGDAX
FNWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и FNWFX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, тогда как FNWFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGDAX
AB High Income Fund
7.13%7.15%7.52%6.01%5.92%6.27%6.94%5.85%6.25%7.43%7.37%7.27%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3
0.00%1.66%1.34%0.86%0.43%1.43%1.46%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и FNWFX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки FNWFX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и FNWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.13%
-11.49%
AGDAX
FNWFX

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и FNWFX

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.00%, в то время как у American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00%
5.16%
AGDAX
FNWFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab