PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGDAX с FNWFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с FNWFX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. FNWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGDAX или FNWFX.

Корреляция

Корреляция между AGDAX и FNWFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и FNWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.18%
59.44%
AGDAX
FNWFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGDAX:

2.13

FNWFX:

0.30

Коэф-т Сортино

AGDAX:

3.14

FNWFX:

0.52

Коэф-т Омега

AGDAX:

1.53

FNWFX:

1.07

Коэф-т Кальмара

AGDAX:

1.96

FNWFX:

0.19

Коэф-т Мартина

AGDAX:

8.71

FNWFX:

0.85

Индекс Язвы

AGDAX:

0.95%

FNWFX:

5.52%

Дневная вол-ть

AGDAX:

3.88%

FNWFX:

15.47%

Макс. просадка

AGDAX:

-45.33%

FNWFX:

-37.51%

Текущая просадка

AGDAX:

-2.10%

FNWFX:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FNWFX с доходностью 2.43%.

AGDAX

С начала года

-0.13%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

1.43%

1 год

7.99%

5 лет

7.60%

10 лет

3.99%

FNWFX

С начала года

2.43%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-4.41%

1 год

2.85%

5 лет

7.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGDAX и FNWFX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FNWFX в 0.57%.

AGDAX
AB High Income Fund
График комиссии AGDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGDAX: 0.84%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3
График комиссии FNWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNWFX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGDAX и FNWFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг риск-скорректированной доходности AGDAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FNWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FNWFX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGDAX c FNWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGDAX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AGDAX: 2.13
FNWFX: 0.30
Коэффициент Сортино AGDAX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGDAX: 3.14
FNWFX: 0.52
Коэффициент Омега AGDAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AGDAX: 1.53
FNWFX: 1.07
Коэффициент Кальмара AGDAX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AGDAX: 1.96
FNWFX: 0.19
Коэффициент Мартина AGDAX, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AGDAX: 8.71
FNWFX: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FNWFX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и FNWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13
0.30
AGDAX
FNWFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и FNWFX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности FNWFX в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGDAX
AB High Income Fund		7.19%7.08%7.17%7.52%5.99%5.91%6.27%6.95%5.84%6.25%7.43%8.24%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		1.26%1.29%1.66%1.34%0.86%0.43%1.43%1.46%1.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и FNWFX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки FNWFX в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и FNWFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-15.44%
AGDAX
FNWFX

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и FNWFX

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 2.40%, в то время как у American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40%
9.66%
AGDAX
FNWFX