Сравнение AGDAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AGDAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGDAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.65% против 12.25% соответственно.
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGDAX и SCHD
AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AGDAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AGDAX
SCHD
Сравнение AGDAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGDAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.88 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.32 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.05 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 3.55 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGDAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.88 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AGDAX и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGDAX и SCHD
Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AGDAX и SCHD
Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGDAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.59% | -33.37% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -12.74% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -16.85% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | -33.37% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -3.43% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.34% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.75% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGDAX и SCHD
Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGDAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.33% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 7.96% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 15.69% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 14.40% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 16.70% | -11.05% |