Charles Schwab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	40%
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	Technology Equities	20%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	10%
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	Commodities	10%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Equities	10%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	5%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Charles Schwab и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.37%	-0.01%	9.16%	8.64%	25.22%	19.78%	11.99%	13.88%
Портфель Charles Schwab	0.47%	-1.95%	20.68%	19.79%	31.88%	18.93%	10.64%	—
Активы портфеля:
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	-0.65%	-8.66%	16.69%	16.52%	22.05%	11.86%	9.82%	—
IAU iShares Gold Trust	-0.67%	-7.09%	-2.92%	-5.73%	24.19%	29.42%	18.45%	11.97%
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	1.64%	1.10%	48.60%	47.03%	58.23%	24.83%	12.59%	14.61%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	-0.20%	-1.97%	8.19%	8.34%	24.95%	18.14%	6.51%	8.68%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.09%	-2.86%	17.24%	16.44%	24.06%	14.45%	8.77%	12.68%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	0.98%	4.17%	13.71%	14.37%	31.95%	18.83%	5.77%	9.30%
SCHH Schwab US REIT ETF	1.24%	-0.08%	13.92%	14.36%	14.58%	11.60%	3.36%	4.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Charles Schwab закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.43%	6.64%	-2.34%	8.25%	2.08%	-2.39%							20.68%
2025	2.25%	0.97%	-0.07%	-2.37%	2.17%	3.12%	0.27%	3.12%	2.65%	0.73%	1.53%	-0.12%	15.07%
2024	-0.01%	2.19%	4.00%	-3.23%	2.81%	0.37%	4.37%	1.90%	3.43%	-0.59%	2.56%	-3.70%	14.63%
2023	3.42%	-4.06%	1.58%	-2.33%	-2.13%	4.03%	2.59%	-1.75%	-4.68%	-3.37%	5.32%	5.42%	3.31%
2022	-3.56%	-0.35%	2.68%	-5.16%	0.98%	-7.15%	6.08%	-1.78%	-8.04%	7.82%	6.09%	-3.51%	-7.23%
2021	1.53%	3.05%	4.23%	2.69%	3.71%	-0.04%	0.41%	1.19%	-3.14%	3.53%	-1.37%	7.09%	24.96%

Метрики бенчмарка

Charles Schwab has an annualized alpha of 1.91%, beta of 0.71, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2017.

This portfolio participated in 76.27% of S&P 500 Index downside but only 74.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 1.91%

Бета: 0.71

R²: 0.82

Участие в росте: 74.59%

Участие в снижении: 76.27%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Charles Schwab составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IDGT

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

IAU

iShares Gold Trust

SCHE

Schwab Emerging Markets Equity ETF

SCHC

Schwab International Small-Cap Equity ETF

SCHH

Schwab US REIT ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Charles Schwab имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Charles Schwab и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.94	2.03	+0.91
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.92	2.75	+1.16
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.53	1.37	+0.16
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.54	2.78	+3.75
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	22.51	12.44	+10.07

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	38	1.29	1.76	1.24	1.84	6.82
IAU iShares Gold Trust	24	0.89	1.25	1.19	1.00	2.71
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	86	2.75	3.45	1.46	6.49	18.73
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	44	1.55	2.17	1.28	2.01	7.33
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	76	2.18	3.34	1.39	5.24	12.71
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	58	1.88	2.57	1.35	2.84	10.03
SCHH Schwab US REIT ETF	32	1.06	1.50	1.19	1.77	5.53

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Charles Schwab на 20 июн. 2026 г. составляет 2.94 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.66 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Charles Schwab за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.44%	4.03%	2.76%	2.56%	3.92%	3.62%	1.89%	2.05%	2.04%	2.15%	1.77%	1.82%
Активы портфеля:
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	14.13%	16.49%	3.29%	3.93%	19.98%	19.43%	0.68%	1.47%	1.13%	5.02%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	0.72%	1.17%	1.64%	0.37%	0.30%	0.28%	0.60%	0.42%	0.65%	0.57%	0.75%	0.72%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	3.38%	3.66%	3.72%	2.94%	1.78%	3.02%	1.62%	3.23%	2.51%	2.73%	2.01%	2.34%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.31%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	2.53%	2.88%	3.03%	3.83%	2.88%	2.86%	2.09%	3.27%	2.64%	2.31%	2.27%	2.50%
SCHH Schwab US REIT ETF	2.75%	3.04%	3.22%	3.24%	2.55%	1.50%	2.86%	2.86%	3.64%	2.22%	2.81%	2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Charles Schwab показал максимальную просадку в 29.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Charles Schwab составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-29.25%март 2020 г.	2mo 2d	7mo 21d	9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-16.36%сент. 2022 г.	8mo 25d	1y 5mo	2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-14.61%дек. 2018 г.	10mo 29d	2mo 27d	1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.69%апр. 2025 г.	1mo 16d	2mo 3d	3mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2019 года2019	-7.99%май 2019 г.	1mo 7d	1mo 24d	3mo 1dапр. 2019 г. - июль 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.52	1.38	1.34	1.28

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.28, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Charles Schwab с S&P 500 Index

Корреляция Charles Schwab с S&P 500 Index составляет 0.63 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.71
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHC: 0.77, а самая низкая у IAU: 0.08.

0.08

0.24

0.56

0.67

0.75

0.76

0.77

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Charles Schwab. Самая высокая корреляция с портфелем у SCHD: 0.87, а самая низкая у IAU: 0.27.

0.27

0.43

0.64

0.72

0.82

0.83

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	BCI	SCHH	IDGT	SCHE	SCHD	SCHC
IAU	1.00	0.37	0.13	0.07	0.23	0.05	0.30
BCI	0.37	1.00	0.14	0.18	0.33	0.27	0.37
SCHH	0.13	0.14	1.00	0.49	0.37	0.62	0.51
IDGT	0.07	0.18	0.49	1.00	0.55	0.61	0.65
SCHE	0.23	0.33	0.37	0.55	1.00	0.52	0.77
SCHD	0.05	0.27	0.62	0.61	0.52	1.00	0.66
SCHC	0.30	0.37	0.51	0.65	0.77	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мар. 2017 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Charles Schwab

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Charles Schwab есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации