PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с BCI

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.77%/yr vs 9.82%/yr for BCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.26%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHD показывает доходность 17.24%, а BCI немного ниже – 16.69%.

SCHD

1 день
0.09%
1 месяц
-2.86%
С начала года
17.24%
6 месяцев
16.44%
1 год
24.06%
3 года*
14.45%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.68%

BCI

1 день
-0.65%
1 месяц
-8.66%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.52%
1 год
22.05%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		17.24%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%17.15%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		16.69%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%3.81%

Correlation

The correlation between SCHD and BCI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.27

The correlation between SCHD and BCI shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

SCHD vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.29

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.76

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

1.84

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

6.82

+5.89

SCHD vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BCI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и BCI

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-32.69%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-12.04%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-12.04%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-26.50%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-12.04%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-11.98%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.56%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и BCI

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеют волатильность 3.58% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.49%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

14.94%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

17.18%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

16.79%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

15.65%

+1.08%

Сравнение комиссий SCHD и BCI

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BCI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и BCI

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности BCI в 14.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		14.13%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.31%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and BCI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.58%) compared to BCI (3.49%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, BCI leads with 9.82% vs 8.77% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 9.82% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.

BCI has the higher dividend yield at 14.13%, compared with 3.31% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while BCI is Commodities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Charles Schwab and Aberdeen. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.26% for BCI.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор