PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHE с BCI

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHE returned 5.77%/yr vs 9.82%/yr for BCI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SCHE charges 0.11%/yr vs 0.26%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 16.69%.

SCHE

1 день
0.98%
1 месяц
4.17%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
31.95%
3 года*
18.83%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.30%

BCI

1 день
-0.65%
1 месяц
-8.66%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.52%
1 год
22.05%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHE и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		13.71%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%18.27%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		16.69%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%3.81%

Correlation

The correlation between SCHE and BCI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.33

Over the past year, the correlation between SCHE and BCI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

SCHE vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHEBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.29

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.76

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.84

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

6.82

+3.21

SCHE vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BCI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHE и BCI

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHEBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-32.69%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.04%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-12.04%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.31%

-26.50%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.04%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-11.98%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.56%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и BCI

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHEBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.49%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

14.94%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

17.18%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.79%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

15.65%

+3.85%

Сравнение комиссий SCHE и BCI

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BCI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и BCI

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BCI в 14.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		14.13%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.53%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

SCHE and BCI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.77%) compared to BCI (3.49%). In terms of maximum drawdown, SCHE dropped -36.20% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, BCI leads with 9.82% vs 5.77% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCI has performed better with a 9.82% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.

BCI has the higher dividend yield at 14.13%, compared with 2.53% for SCHE.

SCHE is categorized as Emerging Markets Equities, while BCI is Commodities. SCHE tracks FTSE Emerging Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Charles Schwab and Aberdeen. Their fees differ too: 0.11% for SCHE and 0.26% for BCI.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHE и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор