PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estat...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска10 июл. 2001 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTechnology Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IDGT составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IDGT с TRFK, IDGT с DTCR, IDGT с GRID, IDGT с VOO, IDGT с VPN, IDGT с BUG, IDGT с SKYY, IDGT с TIME, IDGT с CLOU, IDGT с BXSL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
124.32%
393.18%
IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF показал доход в 25.53% с начала года и 43.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF составила 9.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.53%25.70%
1 месяц1.68%3.51%
6 месяцев19.34%14.80%
1 год43.91%37.91%
5 лет (среднегодовая)8.61%14.18%
10 лет (среднегодовая)9.34%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.07%5.21%2.13%-7.62%4.32%1.86%5.14%1.27%5.78%-1.10%25.53%
20231.53%-2.76%4.80%-10.01%5.32%4.13%-4.57%0.33%-8.28%-9.38%5.59%9.44%-6.10%
2022-12.74%-1.29%1.83%-12.95%-1.69%-7.03%18.50%1.10%-8.44%16.25%-0.05%-7.70%-17.90%
20218.55%1.07%2.93%-0.71%5.21%3.74%0.21%-0.14%-5.16%3.58%4.78%12.71%42.06%
2020-3.71%-8.80%-10.54%14.84%2.01%-2.16%8.52%-3.05%-10.33%1.80%15.95%8.47%8.78%
20198.06%11.95%-1.14%4.99%-14.34%7.01%4.27%-9.52%3.99%0.39%2.38%1.14%17.39%
20183.84%2.30%0.16%0.49%-1.04%2.43%-1.20%8.97%-2.10%-8.86%2.01%-7.70%-1.97%
20171.33%4.34%-1.22%-1.12%0.53%1.48%1.16%-1.83%1.52%0.65%5.19%-0.58%11.81%
2016-11.43%6.91%4.50%-2.71%0.87%-2.53%6.45%5.17%5.00%-1.85%7.26%1.30%18.65%
2015-5.89%10.78%-2.46%1.35%4.50%-4.51%3.57%-6.62%-2.13%6.25%-0.10%-2.72%0.52%
20143.41%4.94%-1.76%-3.20%2.82%2.66%-2.82%2.35%-1.49%2.91%3.20%2.03%15.65%
20135.76%-1.28%0.22%-4.35%4.02%-1.69%4.39%-2.67%3.72%-1.03%1.77%6.06%15.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IDGT среди ETFs на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IDGT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDGT, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IDGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.33
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.97
IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.08$0.24$0.21$0.19$0.36$0.23$0.31$0.28$0.33$0.27$0.19$0.12

Дивидендный доход

1.35%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.04
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.24
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.21
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.19
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.36
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.23
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.31
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.28
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.33
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.27
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19
2013$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.20%
0
IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF показал максимальную просадку в 77.95%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3112 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.95%16 июл. 2001 г.2968 окт. 2002 г.311219 февр. 2015 г.3408
-36.88%25 апр. 2019 г.23023 мар. 2020 г.19428 дек. 2020 г.424
-35.86%30 дек. 2021 г.46130 окт. 2023 г.
-24.88%19 июн. 2015 г.1629 февр. 2016 г.15621 сент. 2016 г.318
-21.5%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
3.92%
IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)