Сравнение SCHC с BCI
SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHC returned 6.51%/yr vs 9.82%/yr for BCI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SCHC charges 0.08%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности SCHC и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHC показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 16.69%.
SCHC
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 8.68%
BCI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHC и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 8.19% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 20.24% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 16.69% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 3.81% |
Correlation
The correlation between SCHC and BCI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between SCHC and BCI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHC vs. BCI — Ранг доходности на риск
SCHC
BCI
Сравнение SCHC c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHC | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.84 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 6.82 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHC и BCI
Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | -32.69% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.04% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -12.04% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -26.50% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -12.04% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -11.98% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.56% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHC и BCI
Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHC | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.49% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 14.94% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 17.18% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.79% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 15.65% | +2.35% |
Сравнение комиссий SCHC и BCI
SCHC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BCI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHC и BCI
Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BCI в 14.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.13% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.38% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
SCHC and BCI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHC has higher volatility (5.84%) compared to BCI (3.49%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, BCI leads with 9.82% vs 6.51% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCI has performed better with a 9.82% return vs 6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.
BCI has the higher dividend yield at 14.13%, compared with 3.38% for SCHC.
SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while BCI is Commodities. SCHC tracks FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: Charles Schwab and Aberdeen. Their fees differ too: 0.08% for SCHC and 0.26% for BCI.
SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHC и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор