PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Gold Trust (IAU).

IDGT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.32% против 14.27% соответственно.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IDGT и IAU

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IDGT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.90

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.33

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.72

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

9.95

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.26

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.65

-0.50

Корреляция

Корреляция между IDGT и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и IAU

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и IAU

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-45.14%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-19.18%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-20.93%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-21.82%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-11.71%

+10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-15.98%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.23%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 8.17%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

10.44%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

24.15%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

27.64%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

17.70%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

15.83%

+7.31%