PortfoliosLab logo
Сравнение SCHC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHC и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCHC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.82%
369.64%
SCHC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHC:

0.66

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

SCHC:

1.03

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

SCHC:

1.14

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SCHC:

0.64

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

SCHC:

2.42

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

SCHC:

4.76%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

SCHC:

17.58%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SCHC:

-43.94%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SCHC:

-5.26%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.30% против 10.34% соответственно.


SCHC

С начала года

9.06%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

5.03%

1 год

11.40%

5 лет

10.00%

10 лет

4.30%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHC и SCHD

SCHC берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHC: 0.11%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHC
Ранг риск-скорректированной доходности SCHC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHC: 0.66
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино SCHC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHC: 1.03
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега SCHC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHC: 1.14
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара SCHC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHC: 0.64
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина SCHC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHC: 2.42
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.18
SCHC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и SCHD

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
3.42%3.73%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.72%2.01%2.34%2.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SCHC и SCHD

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.26%
-11.47%
SCHC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и SCHD

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.00% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.00%
11.20%
SCHC
SCHD