PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHC returned 8.35%/yr vs 12.62%/yr for SCHD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHC charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.35% против 12.62% соответственно.

SCHC

1 день
-0.58%
1 месяц
-4.92%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.51%
1 год
18.99%
3 года*
16.94%
5 лет*
5.65%
10 лет*
8.35%

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.94%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		16.62%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SCHC and SCHD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.68

Over the past year, the correlation between SCHC and SCHD has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHC и SCHD

Секторы
SCHC
SCHD

Промышленность

16.1%
7.4%

Финансовые услуги

13.1%
9.1%

Сырьевые материалы

11.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.7%

Технологии

6.7%
19.4%

Недвижимость

5.0%

-

Энергетика

4.4%
14.6%

Здравоохранение

3.7%
18.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
18.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.0%

Промышленность

SCHC
16.1%
SCHD
7.4%

Финансовые услуги

SCHC
13.1%
SCHD
9.1%

Сырьевые материалы

SCHC
11.7%
SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

SCHC
7.4%
SCHD
6.7%

Технологии

SCHC
6.7%
SCHD
19.4%

Недвижимость

SCHC
5.0%
SCHD

-

Энергетика

SCHC
4.4%
SCHD
14.6%

Здравоохранение

SCHC
3.7%
SCHD
18.4%

Потребительский защитный сектор

SCHC
3.1%
SCHD
18.5%

Коммунальные услуги

SCHC
2.2%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

SCHC
2.2%
SCHD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQSCHC с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SCHC vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHCSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.10

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.20

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

5.05

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

12.16

-6.67

SCHC vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHC и SCHD

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-33.37%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-4.61%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-16.13%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-16.85%

-19.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-33.37%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.38%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-3.31%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.92%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и SCHD

Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.13%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

7.80%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

11.12%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

14.36%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

16.71%

+1.14%

Сравнение комиссий SCHC и SCHD

SCHC берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и SCHD

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SCHD в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.49%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and SCHD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHC has higher volatility (6.27%) compared to SCHD (3.13%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.62% vs 8.35% for SCHC. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.62% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for SCHC.

SCHC has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.33% for SCHD.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SCHD is Dividend. SCHC tracks FTSE Developed Small Cap ex U.S. Liquid Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.08% for SCHC and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор