Сравнение IDGT с SCHH
IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDGT returned 14.61%/yr vs 4.16%/yr for SCHH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности IDGT и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDGT показывает доходность 48.60%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции IDGT превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 14.61% против 4.16% соответственно.
IDGT
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 48.60%
- 6 месяцев
- 47.03%
- 1 год
- 58.23%
- 3 года*
- 24.83%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 14.61%
SCHH
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам IDGT и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 48.60% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -17.90% | 42.14% | 8.78% | 17.39% | -1.97% | 11.81% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 13.92% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Correlation
The correlation between IDGT and SCHH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between IDGT and SCHH shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDGT vs. SCHH — Ранг доходности на риск
IDGT
SCHH
Сравнение IDGT c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDGT | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | 1.77 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | 5.53 | +13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDGT и SCHH
Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDGT | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.95% | -44.22% | -33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -8.28% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -17.76% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | -33.28% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -44.22% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -2.07% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -9.43% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.64% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDGT и SCHH
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDGT | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 5.21% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 10.38% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 13.86% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 18.76% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 21.02% | +2.36% |
Сравнение комиссий IDGT и SCHH
IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDGT и SCHH
Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SCHH в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.72% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.75% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
IDGT and SCHH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDGT has higher volatility (9.03%) compared to SCHH (5.21%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs SCHH's -44.22%.
On 10-year performance, IDGT leads with 14.61% vs 4.16% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDGT has performed better with a 14.61% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.
SCHH has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.72% for IDGT.
IDGT is categorized as Technology Equities, while SCHH is REIT. IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.07% for SCHH.
IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDGT и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор