PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ET...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US0032611040

CUSIP

003261104

Эмитент

Abrdn Plc

Дата выпуска

30 мар. 2017 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Commodities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия BCI составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BCI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BCI с PDBC BCI с COMT BCI с COM BCI с KMLM BCI с HEZU BCI с DBC BCI с FAAR BCI с SVOL BCI с JEPI BCI с SCHD
Популярные сравнения:
BCI с PDBC BCI с COMT BCI с COM BCI с KMLM BCI с HEZU BCI с DBC BCI с FAAR BCI с SVOL BCI с JEPI BCI с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.54%
151.43%
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF показал доход в 0.41% с начала года и -0.05% за последние 12 месяцев.


BCI

С начала года

0.41%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-0.05%

5 лет

5.47%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.36%-1.44%3.24%2.43%2.17%-1.74%-3.69%-0.20%4.61%-1.32%0.05%0.41%
2023-0.86%-4.98%-0.05%-0.77%-5.87%3.92%6.65%-1.02%-0.80%0.38%-2.41%-2.70%-8.79%
20228.53%6.45%8.13%3.90%1.94%-10.72%3.79%-0.36%-8.05%1.55%3.62%-2.65%15.09%
20212.19%6.30%-2.14%8.25%2.54%2.05%1.52%-0.41%5.29%2.49%-7.23%3.53%26.18%
2020-7.51%-4.60%-12.79%-1.66%4.29%2.08%5.75%6.63%-3.35%1.61%3.91%4.91%-2.77%
20194.88%0.85%-0.22%-0.31%-3.62%2.66%-0.85%-1.89%1.19%2.04%-2.57%5.09%7.06%
20182.12%-2.00%-0.65%2.47%1.56%-3.63%-2.17%-1.69%1.89%-2.26%-0.68%-6.39%-11.21%
2017-1.96%-1.67%-0.08%2.36%0.12%-0.12%2.12%-0.65%2.90%2.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BCI составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BCI, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.022.10
Коэффициент Сортино BCI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.112.80
Коэффициент Омега BCI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.39
Коэффициент Кальмара BCI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.013.09
Коэффициент Мартина BCI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.0513.49
BCI
^GSPC

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.02
2.10
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.76$4.41$4.47$0.15$0.33$0.24$1.23

Дивидендный доход

0.00%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.41$4.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.47$4.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$1.23$1.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.46%
-2.62%
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF составляет 23.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.69%24 мая 2018 г.45718 мар. 2020 г.27826 апр. 2021 г.735
-26.5%8 июн. 2022 г.24631 мая 2023 г.
-11.67%9 мар. 2022 г.616 мар. 2022 г.2218 апр. 2022 г.28
-10.46%26 окт. 2021 г.261 дек. 2021 г.3927 янв. 2022 г.65
-8.26%19 апр. 2022 г.1610 мая 2022 г.186 июн. 2022 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.70%
3.79%
BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab