- ISIN
- US0032611040
- CUSIP
- 003261104
- Эмитент
- Aberdeen
- Дата выпуска
- 30 мар. 2017 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Commodity Index Total Return
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции BCI — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,576.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) показал доход в 15.26% с начала года и 23.04% за последние 12 месяцев.
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BCI по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BCI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.21% | 0.41% | 11.37% | 4.20% | -3.44% | -7.90% | 15.26% | ||||||
| 2025 | 3.85% | 0.78% | 3.82% | -5.17% | -0.25% | 2.32% | -0.63% | 1.99% | 2.33% | 2.74% | 3.07% | -0.36% | 15.07% |
| 2024 | 0.36% | -1.44% | 3.24% | 2.43% | 2.17% | -1.74% | -3.69% | -0.20% | 4.61% | -1.32% | 0.05% | 1.18% | 5.47% |
| 2023 | -0.86% | -4.98% | -0.05% | -0.77% | -5.87% | 3.92% | 6.65% | -1.02% | -0.80% | 0.38% | -2.41% | -2.70% | -8.79% |
| 2022 | 8.53% | 6.45% | 8.13% | 3.90% | 1.94% | -10.72% | 3.79% | -0.35% | -8.05% | 1.55% | 3.62% | -2.65% | 15.09% |
| 2021 | 2.19% | 6.30% | -2.14% | 8.25% | 2.54% | 2.05% | 1.52% | -0.41% | 5.29% | 2.49% | -7.23% | 3.53% | 26.18% |
Метрики бенчмарка
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF has an annualized alpha of 4.46%, beta of 0.22, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2017.
- This ETF participated in 39.78% of S&P 500 Index downside but only 36.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.22 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.46%
- Бета
- 0.22
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 36.15%
- Участие в снижении
- 39.78%
Комиссия
Комиссия BCI составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCI имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.46 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 10.92 | -3.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.22 | $3.22 | $0.65 | $0.76 | $4.41 | $4.47 | $0.15 | $0.33 | $0.24 | $1.23 |
Дивидендный доход | 14.30% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.22 | $3.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.41 | $4.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.47 | $4.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF составляет 13.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.69%март 2020 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 11moмай 2018 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -26.50%май 2023 г. | 11mo 27d | 2y 7mo | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.12%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 1mo 12dмай 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -11.67%март 2022 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.46%дек. 2021 г. | 1mo 6d | 1mo 27d | 3mo 3dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| BCI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -56.78% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -9.10% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | -18.90% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -25.43% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -3.21% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -10.71% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.04% | +1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCI
Добавьте abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCI