PORTAFOGLIO 36

График показывает рост $10,000 инвестированных в PORTAFOGLIO 36 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 16 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +5.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PORTAFOGLIO 36 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -9.4%.

PORTAFOGLIO 36: годовая альфа составляет 59.56%, бета — 1.49, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 16.09.2022.

• Портфель участвовал в 385.12% роста S&P 500 Index, но только в 89.41% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия PORTAFOGLIO 36 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PORTAFOGLIO 36 имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PORTAFOGLIO 36 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 7.32
• За всё время: 2.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность PORTAFOGLIO 36 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PORTAFOGLIO 36 показал максимальную просадку в 33.31%, зарегистрированную 20 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.

Текущая просадка PORTAFOGLIO 36 составляет 6.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.