Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stock...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

Currency in USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

High Martin Ratio, high Sortino Ratio, high Calmar Ratio portfolio with various other filters to eliminate anomalies. Maximum profit with minimum ulcers.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANF Abercrombie & Fitch Co.	Consumer Cyclical	5%
APP AppLovin Corporation	Technology	5%
CAMT Camtek Ltd	Technology	5%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	5%
CLS Celestica Inc.	Technology	5%
CNM Core & Main, Inc.	Industrials	5%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	5%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	Industrials	5%
GFF Griffon Corporation	Industrials	5%
LII Lennox International Inc.	Industrials	5%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5%
MMYT MakeMyTrip Limited	Consumer Cyclical	5%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	5%
NEU NewMarket Corporation	Basic Materials	5%
PSN Parsons Corporation	Industrials	5%
SKYW SkyWest, Inc.	Industrials	5%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	5%
VST Vistra Corp.	Utilities	5%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	5%
XPO		5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.12%	10.89%
Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks	-0.85%	21.68%	1.66%	29.96%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	-47.07%	8.41%	-45.30%	-43.33%	46.34%	16.93%
APP AppLovin Corporation	11.89%	52.10%	24.48%	339.25%	N/A	N/A
CAMT Camtek Ltd	-18.35%	9.23%	-10.97%	-32.09%	39.91%	37.36%
CEG Constellation Energy Corp	30.55%	41.05%	30.22%	37.73%	N/A	N/A
CLS Celestica Inc.	22.70%	34.76%	37.81%	119.56%	82.29%	24.59%
CNM Core & Main, Inc.	6.34%	9.15%	27.36%	-9.99%	N/A	N/A
DELL Dell Technologies Inc.	0.12%	35.52%	-12.35%	-22.29%	41.15%	N/A
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	-17.64%	27.18%	-25.12%	52.35%	78.19%	32.38%
GFF Griffon Corporation	3.25%	7.67%	-0.09%	10.11%	40.85%	19.93%
LII Lennox International Inc.	-0.37%	9.16%	-0.32%	24.66%	27.24%	19.66%
LLY Eli Lilly and Company	-1.52%	-9.65%	1.88%	-0.96%	38.57%	28.68%
MMYT MakeMyTrip Limited	-6.09%	2.07%	8.11%	21.90%	49.60%	19.07%
MOD Modine Manufacturing Company	-9.83%	37.79%	-15.20%	2.26%	95.60%	24.17%
NEU NewMarket Corporation	23.73%	15.29%	19.49%	20.26%	11.39%	5.55%
PSN Parsons Corporation	-25.20%	5.96%	-29.16%	-9.82%	11.90%	N/A
SKYW SkyWest, Inc.	2.54%	20.25%	-7.78%	34.61%	30.78%	20.97%
VRT Vertiv Holdings Co.	-6.62%	44.84%	-12.21%	9.68%	55.71%	N/A
VST Vistra Corp.	13.80%	35.70%	10.55%	67.87%	55.04%	N/A
WSM Williams-Sonoma, Inc.	-5.40%	24.88%	34.08%	14.09%	40.58%	19.05%
XPO	-2.33%	32.42%	-12.13%	16.24%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.03%	-8.82%	-12.44%	4.67%	14.06%								-0.85%
2024	7.07%	21.48%	11.04%	-1.66%	12.44%	1.78%	0.22%	1.70%	7.16%	4.01%	18.24%	-5.35%	106.66%
2023	12.22%	-1.50%	1.60%	3.59%	10.69%	16.55%	10.80%	16.25%	0.01%	-0.58%	13.36%	9.20%	137.93%
2022		-6.08%	0.83%	-6.53%	4.05%	-9.71%	14.31%	-3.85%	-9.45%	11.96%	6.57%	-6.08%	-7.27%

Комиссия

Комиссия Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ANF Abercrombie & Fitch Co.	-0.65	-0.75	0.91	-0.64	-1.17
APP AppLovin Corporation	3.67	3.53	1.51	5.86	14.91
CAMT Camtek Ltd	-0.50	-0.30	0.96	-0.47	-0.76
CEG Constellation Energy Corp	0.51	1.18	1.16	0.69	1.66
CLS Celestica Inc.	1.55	2.18	1.31	2.52	6.28
CNM Core & Main, Inc.	-0.25	0.00	1.00	-0.24	-0.44
DELL Dell Technologies Inc.	-0.36	0.08	1.01	-0.22	-0.37
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	0.65	1.27	1.19	1.00	2.21
GFF Griffon Corporation	0.20	0.55	1.08	0.27	0.55
LII Lennox International Inc.	0.73	1.08	1.14	0.92	2.54
LLY Eli Lilly and Company	-0.03	0.27	1.04	-0.00	-0.00
MMYT MakeMyTrip Limited	0.44	1.22	1.15	1.25	3.20
MOD Modine Manufacturing Company	0.01	0.49	1.07	-0.02	-0.05
NEU NewMarket Corporation	0.77	1.38	1.16	0.82	3.02
PSN Parsons Corporation	-0.26	-0.14	0.98	-0.20	-0.41
SKYW SkyWest, Inc.	0.83	1.35	1.17	0.97	2.32
VRT Vertiv Holdings Co.	0.13	0.64	1.09	0.12	0.28
VST Vistra Corp.	0.93	1.57	1.22	1.49	3.32
WSM Williams-Sonoma, Inc.	0.23	0.71	1.09	0.31	0.74
XPO	0.29	0.79	1.10	0.33	0.80

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.79
За всё время: 1.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.57 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.46%	0.53%	0.84%	1.40%	0.72%	0.90%	1.23%	1.83%	1.18%	2.07%	0.82%	0.61%
Активы портфеля:
ANF Abercrombie & Fitch Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.98%	4.63%	3.99%	4.59%	6.67%	2.96%	2.79%
APP AppLovin Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAMT Camtek Ltd	0.00%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%	0.00%	0.00%	0.00%
CEG Constellation Energy Corp	0.63%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNM Core & Main, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DELL Dell Technologies Inc.	1.63%	1.48%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	1.02%	0.83%	2.59%	6.97%	4.56%	5.63%	6.76%	9.20%	6.62%	9.92%	4.26%	0.00%
GFF Griffon Corporation	0.90%	0.88%	4.10%	6.62%	1.16%	1.50%	1.45%	12.28%	1.23%	0.80%	0.96%	0.98%
LII Lennox International Inc.	0.76%	0.75%	0.97%	1.71%	1.09%	1.12%	1.21%	1.11%	0.94%	1.08%	1.10%	1.20%
LLY Eli Lilly and Company	0.74%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
MMYT MakeMyTrip Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEU NewMarket Corporation	1.58%	1.89%	1.62%	2.70%	2.33%	1.91%	1.50%	1.70%	1.76%	1.51%	1.52%	1.16%
PSN Parsons Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SKYW SkyWest, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%	0.74%	0.90%	0.60%	0.66%	0.84%	1.51%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.12%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.56%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	1.36%	1.16%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%
XPO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks показал максимальную просадку в 33.55%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks составляет 10.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.55%	24 янв. 2025 г.	50	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-20.92%	10 февр. 2022 г.	88	16 июн. 2022 г.	41	16 авг. 2022 г.	129
-18.88%	17 авг. 2022 г.	32	30 сент. 2022 г.	77	23 янв. 2023 г.	109
-15.53%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	30	19 сент. 2024 г.	46
-10.44%	3 февр. 2023 г.	30	17 мар. 2023 г.	32	3 мая 2023 г.	62

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 20.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LLY	NEU	PSN	ANF	MMYT	CEG	VST	FTAI	APP	WSM	CAMT	SKYW	DELL	XPO	GFF	LII	MOD	CLS	CNM	VRT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.37	0.45	0.45	0.44	0.47	0.49	0.48	0.51	0.60	0.58	0.57	0.56	0.60	0.60	0.59	0.64	0.55	0.60	0.60	0.64	0.82
LLY	0.37	1.00	0.21	0.28	0.16	0.13	0.25	0.21	0.23	0.18	0.17	0.17	0.19	0.23	0.19	0.18	0.24	0.21	0.22	0.21	0.25	0.33
NEU	0.45	0.21	1.00	0.34	0.25	0.17	0.20	0.23	0.30	0.18	0.33	0.23	0.31	0.28	0.35	0.45	0.44	0.34	0.26	0.41	0.27	0.43
PSN	0.45	0.28	0.34	1.00	0.24	0.16	0.31	0.30	0.31	0.26	0.26	0.28	0.35	0.33	0.34	0.36	0.37	0.35	0.34	0.36	0.37	0.48
ANF	0.44	0.16	0.25	0.24	1.00	0.32	0.27	0.28	0.31	0.38	0.46	0.38	0.37	0.39	0.35	0.35	0.34	0.36	0.35	0.37	0.41	0.59
MMYT	0.47	0.13	0.17	0.16	0.32	1.00	0.32	0.36	0.38	0.40	0.34	0.38	0.39	0.37	0.38	0.37	0.34	0.41	0.40	0.37	0.45	0.59
CEG	0.49	0.25	0.20	0.31	0.27	0.32	1.00	0.63	0.35	0.37	0.35	0.31	0.30	0.40	0.33	0.35	0.36	0.41	0.44	0.37	0.45	0.60
VST	0.48	0.21	0.23	0.30	0.28	0.36	0.63	1.00	0.40	0.35	0.33	0.32	0.36	0.38	0.32	0.40	0.37	0.42	0.42	0.38	0.48	0.61
FTAI	0.51	0.23	0.30	0.31	0.31	0.38	0.35	0.40	1.00	0.36	0.28	0.34	0.46	0.43	0.42	0.43	0.37	0.43	0.42	0.42	0.43	0.61
APP	0.60	0.18	0.18	0.26	0.38	0.40	0.37	0.35	0.36	1.00	0.41	0.43	0.39	0.36	0.41	0.36	0.41	0.39	0.47	0.41	0.52	0.66
WSM	0.58	0.17	0.33	0.26	0.46	0.34	0.35	0.33	0.28	0.41	1.00	0.37	0.41	0.37	0.45	0.48	0.52	0.42	0.36	0.48	0.43	0.62
CAMT	0.57	0.17	0.23	0.28	0.38	0.38	0.31	0.32	0.34	0.43	0.37	1.00	0.37	0.50	0.42	0.36	0.39	0.45	0.55	0.44	0.53	0.65
SKYW	0.56	0.19	0.31	0.35	0.37	0.39	0.30	0.36	0.46	0.39	0.41	0.37	1.00	0.40	0.50	0.48	0.42	0.44	0.45	0.45	0.50	0.63
DELL	0.60	0.23	0.28	0.33	0.39	0.37	0.40	0.38	0.43	0.36	0.37	0.50	0.40	1.00	0.42	0.41	0.39	0.45	0.55	0.42	0.53	0.65
XPO	0.60	0.19	0.35	0.34	0.35	0.38	0.33	0.32	0.42	0.41	0.45	0.42	0.50	0.42	1.00	0.49	0.49	0.46	0.43	0.52	0.49	0.66
GFF	0.59	0.18	0.45	0.36	0.35	0.37	0.35	0.40	0.43	0.36	0.48	0.36	0.48	0.41	0.49	1.00	0.59	0.50	0.42	0.56	0.45	0.65
LII	0.64	0.24	0.44	0.37	0.34	0.34	0.36	0.37	0.37	0.41	0.52	0.39	0.42	0.39	0.49	0.59	1.00	0.50	0.43	0.59	0.51	0.66
MOD	0.55	0.21	0.34	0.35	0.36	0.41	0.41	0.42	0.43	0.39	0.42	0.45	0.44	0.45	0.46	0.50	0.50	1.00	0.52	0.50	0.58	0.70
CLS	0.60	0.22	0.26	0.34	0.35	0.40	0.44	0.42	0.42	0.47	0.36	0.55	0.45	0.55	0.43	0.42	0.43	0.52	1.00	0.46	0.60	0.72
CNM	0.60	0.21	0.41	0.36	0.37	0.37	0.37	0.38	0.42	0.41	0.48	0.44	0.45	0.42	0.52	0.56	0.59	0.50	0.46	1.00	0.51	0.68
VRT	0.64	0.25	0.27	0.37	0.41	0.45	0.45	0.48	0.43	0.52	0.43	0.53	0.50	0.53	0.49	0.45	0.51	0.58	0.60	0.51	1.00	0.77
Portfolio	0.82	0.33	0.43	0.48	0.59	0.59	0.60	0.61	0.61	0.66	0.62	0.65	0.63	0.65	0.66	0.65	0.66	0.70	0.72	0.68	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Maximum Profit, Minimum Ulcers 2024-04-08 20 Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество