CAF_TR

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	5.13%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	0.37%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	3.44%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	Consumer Defensive	18.72%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	4.12%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	5.75%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	4.61%
MA Mastercard Inc	Financial Services	2.40%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	7.53%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	2.80%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	8.76%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	4.25%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.18%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	3.97%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	2.01%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.93%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	3.88%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	5.27%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	3.83%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	3.06%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
27 янв. 2026 г.	Куп.	Broadcom Inc.	0.0752	$331.92
26 янв. 2026 г.	Куп.	Microsoft Corporation	0.423	$472.72
22 янв. 2026 г.	Куп.	Mastercard Inc	0.3771	$530.35
22 янв. 2026 г.	Куп.	Novo Nordisk A/S	1	$62.27
21 янв. 2026 г.	Куп.	Netflix, Inc.	1	$83.49
16 янв. 2026 г.	Куп.	Cal-Maine Foods, Inc.	1	$77.50
12 янв. 2026 г.	Куп.	Cal-Maine Foods, Inc.	1	$75.06
6 янв. 2026 г.	Куп.	Altria Group, Inc.	1	$55.12
5 янв. 2026 г.	Куп.	Cal-Maine Foods, Inc.	2	$79.32
30 дек. 2025 г.	Куп.	Realty Income Corporation	10	$56.99

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAF_TR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.26%	4.84%	2.86%	6.22%	33.47%	19.26%	10.96%	12.89%
Портфель CAF_TR	0.38%	-3.02%	4.25%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	1.72%	-11.90%	-3.26%	-14.88%	-10.39%	18.31%	20.14%	6.82%
PM Philip Morris International Inc.	-0.60%	-8.79%	-1.72%	1.98%	0.81%	21.34%	16.35%	9.81%
KO The Coca-Cola Company	-0.17%	-3.09%	8.28%	12.78%	7.92%	9.01%	10.20%	8.33%
JNJ Johnson & Johnson	-1.73%	-1.50%	13.93%	23.51%	56.63%	15.68%	10.73%	10.78%
PG The Procter & Gamble Company	-0.19%	-5.53%	0.57%	-2.99%	-11.63%	0.75%	3.42%	8.46%
MCD McDonald's Corporation	0.23%	-5.93%	1.00%	1.70%	1.61%	4.37%	8.09%	11.73%
MO Altria Group, Inc.	0.81%	-1.41%	14.51%	4.63%	21.37%	21.80%	12.87%	7.45%
MDLZ Mondelez International, Inc.	0.87%	-0.65%	6.94%	-5.69%	-11.30%	-4.05%	2.02%	5.23%
WMT Walmart Inc.	0.05%	-0.00%	12.27%	17.71%	38.09%	37.37%	23.25%	20.39%
BTI British American Tobacco p.l.c.	-0.95%	-5.94%	0.59%	12.86%	42.19%	26.03%	15.28%	6.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении CAF_TR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 27 февр. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2026 г. с доходностью -2.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.87%	5.16%	-6.51%	0.16%									4.25%
2025											0.16%	-1.61%	-1.46%

Метрики бенчмарка

CAF_TR: годовая альфа составляет 5.64%, бета — 0.20, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 12.11.2025.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.20%) было выше, чем в снижении (57.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.06 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 5.64%

Бета: 0.20

R²: 0.06

Участие в росте: 63.20%

Участие в снижении: 57.16%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	19	-0.31	-0.23	0.97	-0.43	-0.79
PM Philip Morris International Inc.	32	0.03	0.21	1.03	0.13	0.26
KO The Coca-Cola Company	44	0.51	0.89	1.10	0.69	1.38
JNJ Johnson & Johnson	95	3.44	4.89	1.62	7.78	26.05
PG The Procter & Gamble Company	9	-0.66	-0.82	0.91	-0.74	-1.36
MCD McDonald's Corporation	31	0.10	0.27	1.03	-0.06	-0.13
MO Altria Group, Inc.	59	1.04	1.44	1.20	1.32	3.41
MDLZ Mondelez International, Inc.	15	-0.52	-0.59	0.93	-0.53	-0.98
WMT Walmart Inc.	77	1.77	2.63	1.32	3.01	8.13
BTI British American Tobacco p.l.c.	78	2.02	2.67	1.33	3.02	7.48

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для CAF_TR. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAF_TR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.

	TTM	2025
Портфель	1.22%	0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	$23.71	$5.68	$40.87	$3.79									$74.05
2025											$2.60	$24.28	$26.88

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CAF_TR показал максимальную просадку в 8.42%, зарегистрированную 23 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CAF_TR составляет 6.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-8.42%	2 мар. 2026 г.	16	23 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.99%	16 дек. 2025 г.	15	7 янв. 2026 г.	9	21 янв. 2026 г.	24
-1.76%	12 нояб. 2025 г.	4	17 нояб. 2025 г.	8	28 нояб. 2025 г.	12
-1.55%	1 дек. 2025 г.	6	8 дек. 2025 г.	4	12 дек. 2025 г.	10
-0.96%	28 янв. 2026 г.	2	29 янв. 2026 г.	1	30 янв. 2026 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 12.95, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NFLX	CALM	MA	GOOGL	NVO	AVGO	ABBV	MSFT	O	WMT	JNJ	BTI	PM	MDLZ	MRK	MCD	MO	PEP	PG	KO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.15	0.01	0.41	0.63	0.50	0.61	0.16	0.49	-0.07	0.01	-0.00	0.23	0.04	0.05	0.17	0.14	-0.15	-0.07	-0.08	-0.02	0.22
NFLX	0.15	1.00	-0.12	0.21	-0.07	0.08	0.09	-0.03	0.33	0.06	-0.03	-0.14	-0.13	-0.05	0.05	-0.05	-0.03	-0.06	0.05	-0.04	-0.04	-0.10
CALM	0.01	-0.12	1.00	0.07	-0.09	-0.02	-0.18	0.23	0.02	0.20	0.17	0.09	0.02	0.08	0.10	0.08	0.19	0.11	0.13	0.17	0.05	0.58
MA	0.41	0.21	0.07	1.00	0.24	0.24	0.06	0.16	0.26	-0.04	-0.01	-0.01	-0.05	0.02	0.01	0.16	0.30	-0.23	-0.11	0.12	-0.01	0.10
GOOGL	0.63	-0.07	-0.09	0.24	1.00	0.29	0.44	0.18	0.13	-0.07	-0.06	0.06	0.20	0.02	0.01	0.11	0.13	-0.17	-0.09	-0.01	0.01	0.18
NVO	0.50	0.08	-0.02	0.24	0.29	1.00	0.42	0.29	0.38	0.04	0.06	-0.04	0.09	0.04	0.09	-0.06	0.06	-0.09	-0.15	-0.02	-0.14	0.13
AVGO	0.61	0.09	-0.18	0.06	0.44	0.42	1.00	-0.01	0.43	-0.12	-0.12	-0.05	0.17	-0.02	-0.13	-0.14	-0.12	-0.11	-0.08	-0.29	-0.12	-0.07
ABBV	0.16	-0.03	0.23	0.16	0.18	0.29	-0.01	1.00	-0.04	0.19	0.19	0.38	0.14	0.08	0.17	0.32	0.34	0.04	0.04	0.31	0.24	0.45
MSFT	0.49	0.33	0.02	0.26	0.13	0.38	0.43	-0.04	1.00	-0.20	-0.13	-0.17	-0.07	-0.06	-0.14	-0.34	-0.00	-0.15	-0.18	-0.30	-0.28	-0.12
O	-0.07	0.06	0.20	-0.04	-0.07	0.04	-0.12	0.19	-0.20	1.00	0.24	0.20	0.14	0.18	0.29	0.30	0.18	0.28	0.32	0.43	0.34	0.42
WMT	0.01	-0.03	0.17	-0.01	-0.06	0.06	-0.12	0.19	-0.13	0.24	1.00	0.32	0.22	0.29	0.28	0.26	0.37	0.33	0.38	0.37	0.38	0.45
JNJ	-0.00	-0.14	0.09	-0.01	0.06	-0.04	-0.05	0.38	-0.17	0.20	0.32	1.00	0.32	0.32	0.20	0.42	0.32	0.31	0.44	0.39	0.36	0.50
BTI	0.23	-0.13	0.02	-0.05	0.20	0.09	0.17	0.14	-0.07	0.14	0.22	0.32	1.00	0.53	0.27	0.23	0.24	0.55	0.37	0.28	0.44	0.47
PM	0.04	-0.05	0.08	0.02	0.02	0.04	-0.02	0.08	-0.06	0.18	0.29	0.32	0.53	1.00	0.37	0.29	0.38	0.64	0.38	0.44	0.45	0.56
MDLZ	0.05	0.05	0.10	0.01	0.01	0.09	-0.13	0.17	-0.14	0.29	0.28	0.20	0.27	0.37	1.00	0.38	0.29	0.42	0.48	0.49	0.58	0.47
MRK	0.17	-0.05	0.08	0.16	0.11	-0.06	-0.14	0.32	-0.34	0.30	0.26	0.42	0.23	0.29	0.38	1.00	0.32	0.15	0.32	0.39	0.47	0.43
MCD	0.14	-0.03	0.19	0.30	0.13	0.06	-0.12	0.34	-0.00	0.18	0.37	0.32	0.24	0.38	0.29	0.32	1.00	0.20	0.35	0.48	0.51	0.59
MO	-0.15	-0.06	0.11	-0.23	-0.17	-0.09	-0.11	0.04	-0.15	0.28	0.33	0.31	0.55	0.64	0.42	0.15	0.20	1.00	0.60	0.37	0.50	0.52
PEP	-0.07	0.05	0.13	-0.11	-0.09	-0.15	-0.08	0.04	-0.18	0.32	0.38	0.44	0.37	0.38	0.48	0.32	0.35	0.60	1.00	0.48	0.61	0.50
PG	-0.08	-0.04	0.17	0.12	-0.01	-0.02	-0.29	0.31	-0.30	0.43	0.37	0.39	0.28	0.44	0.49	0.39	0.48	0.37	0.48	1.00	0.65	0.61
KO	-0.02	-0.04	0.05	-0.01	0.01	-0.14	-0.12	0.24	-0.28	0.34	0.38	0.36	0.44	0.45	0.58	0.47	0.51	0.50	0.61	0.65	1.00	0.55
Portfolio	0.22	-0.10	0.58	0.10	0.18	0.13	-0.07	0.45	-0.12	0.42	0.45	0.50	0.47	0.56	0.47	0.43	0.59	0.52	0.50	0.61	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 нояб. 2025 г.