Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -2.64% | -0.21% | 7.86% | 7.47% | 23.05% | 19.90% | 11.79% | 13.33% |
Портфель abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23 | 0.25% | -3.17% | 4.63% | 4.21% | 12.77% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
0012.HK Henderson Land | -1.22% | -13.24% | 3.96% | -0.13% | 21.66% | 14.07% | 1.05% | 4.22% |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | -0.19% | -5.33% | 11.17% | 10.38% | -0.17% | -0.13% | -6.89% | 2.55% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.39% | -8.18% | 1.43% | -4.24% | 37.01% | — | — | — |
AOO.F Aedifica NV/SA | 0.03% | -2.58% | 5.03% | 8.91% | 9.62% | 10.77% | -4.37% | 6.86% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 0.28% | 3.06% | 5.80% | 8.79% | -2.97% | 4.86% | 1.23% | 4.60% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 2.08% | 3.82% | 20.86% | 25.80% | 26.55% | 19.44% | 10.60% | 7.10% |
CHC.AX Charter Hall Group | 0.28% | 0.48% | -11.82% | -10.69% | 17.20% | 26.75% | 8.10% | 18.43% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 0.00% | -12.44% | 6.49% | 33.67% | 15.00% | -5.22% | — | — |
COV.PA Covivio SA | 0.76% | -4.68% | -3.96% | 0.98% | 9.23% | 11.98% | -4.10% | 0.77% |
CPT Camden Property Trust | 0.53% | 8.51% | 3.41% | 10.68% | 1.19% | 4.81% | 0.67% | 7.47% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.82% | 7.13% | -11.57% | 9.23% | -0.97% | -1.66% | 4.63% | ||||||
| 2025 | 1.71% | 1.50% | -0.92% | 3.61% | 5.13% | 2.77% | -0.29% | 6.08% | -0.12% | -1.33% | 3.44% | -1.72% | 21.34% |
| 2024 | 0.36% | -4.12% | 1.75% | -5.65% | -7.63% |
Метрики бенчмарка
abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23 has an annualized alpha of 3.54%, beta of 0.34, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2024.
- This portfolio participated in 76.82% of S&P 500 Index downside but only 58.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.23 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.23 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.54%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 58.94%
- Участие в снижении
- 76.82%
Комиссия
Комиссия abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23 имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23 и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.01 | -0.78 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.71 | -0.99 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.69 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 12.34 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
0012.HK Henderson Land | 71 | 1.10 | 1.65 | 1.21 | 1.61 | 4.20 |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 42 | 0.10 | 0.25 | 1.04 | 0.10 | 0.17 |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 83 | 1.66 | 2.24 | 1.29 | 3.17 | 8.58 |
AOO.F Aedifica NV/SA | 52 | 0.40 | 0.69 | 1.08 | 0.54 | 1.37 |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 34 | -0.14 | -0.06 | 0.99 | -0.14 | -0.26 |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 81 | 1.64 | 2.31 | 1.29 | 2.38 | 6.89 |
CHC.AX Charter Hall Group | 62 | 0.74 | 1.22 | 1.15 | 0.79 | 2.13 |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 58 | 0.24 | 0.90 | 1.26 | 0.52 | 1.06 |
COV.PA Covivio SA | 52 | 0.38 | 0.75 | 1.09 | 0.47 | 1.20 |
CPT Camden Property Trust | 41 | 0.07 | 0.23 | 1.03 | 0.08 | 0.15 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.77% | 3.58% | 3.60% | 3.21% | 3.84% | 2.27% | 2.92% | 3.03% | 3.28% | 2.88% | 3.29% | 3.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
0012.HK Henderson Land | 4.39% | 6.40% | 7.63% | 7.48% | 6.61% | 5.42% | 5.95% | 5.05% | 4.75% | 3.35% | 3.87% | 2.56% |
0823.HK Link Real Estate Investment Trust | 6.80% | 7.61% | 8.14% | 5.68% | 5.11% | 4.36% | 3.96% | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 4.22% | 4.03% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.11% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOO.F Aedifica NV/SA | 5.97% | 5.83% | 3.38% | 5.76% | 4.82% | 1.82% | 4.01% | 5.07% | 6.70% | 2.81% | 2.95% | 6.91% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.71% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.84% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
CHC.AX Charter Hall Group | 2.44% | 2.01% | 3.23% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.50% | 3.13% | 4.41% | 5.18% | 5.91% | 5.59% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
CPT Camden Property Trust | 3.74% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23 показал максимальную просадку в 13.13%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23 составляет 6.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.13%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 1mo 7d | 7mo 16dокт. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.07%март 2026 г. | 29d | — | 3mo 12dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.46%окт. 2025 г. | 24d | 12d | 1mo 6dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.27%нояб. 2025 г. | 7d | 23d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.56%дек. 2025 г. | 9d | 1mo 3d | 1mo 12dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 37, при этом эффективное количество активов равно 37.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | Всё время | |
|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.38 | 2.31 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.31, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.
Корреляция abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.39 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у HST: 0.49, а самая низкая у PSPSY: -0.02.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23. Самая высокая корреляция с портфелем у PLD: 0.62, а самая низкая у PSPSY: 0.03.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в abrdn Global Premier Properties Fund Holdings/AWP 2026-04-23 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации