PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

NVDY 4.17%RDTE 4.17%ISPY 4.17%IQQQ 4.17%IAUM 4.17%BITO 4.17%NVDA 4.17%FSCO 4.17%DIA 4.17%QDTE 4.17%SPY 4.17%JEPQ 4.17%XDTE 4.17%QQQ 4.17%RLTY 4.17%SPYI 4.17%OXLC 4.17%ARDC 4.17%PDI 4.17%SVOL 4.17%AGNC 4.17%HQH 4.17%RIVN 4.17%PFFA 4.17%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGNC
AGNC Investment Corp.		Real Estate
4.17%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		Financial Services
4.17%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
4.17%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		Large Cap Growth Equities
4.17%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		Financial Services
4.17%
HQH
Tekla Healthcare Investors		Financial Services
4.17%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		Precious Metals, Gold
4.17%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		Derivative Income, Dividend
4.17%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		Derivative Income
4.17%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
4.17%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4.17%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		Options Trading
4.17%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		Financial Services
4.17%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		Financial Services
4.17%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed
4.17%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
4.17%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
4.17%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		Derivative Income
4.17%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		Consumer Cyclical
4.17%
RLTY
4.17%
SPY
4.17%
SPYI
4.17%
SVOL
4.17%
XDTE
4.17%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.66%
-3.87%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 сент. 2024 г., начальной даты RDTE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-5.91%-9.57%5.19%12.98%9.68%
Current-9.49%-6.52%-7.86%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-10.53%3.01%22.86%30.74%N/AN/A
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-25.44%-12.36%-25.23%7.66%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		-24.42%-12.08%-25.87%20.80%69.58%69.23%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		-17.13%-12.31%-16.86%N/AN/AN/A
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-0.07%-3.74%4.83%26.16%N/AN/A
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-7.63%-5.82%-8.76%5.42%12.12%10.35%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-16.16%-11.35%-13.95%1.66%N/AN/A
SPY
-9.91%-5.89%-9.03%N/AN/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-11.18%-5.55%-6.54%4.00%N/AN/A
XDTE
-13.43%-10.01%-12.69%N/AN/AN/A
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		-10.67%-7.49%-10.61%4.56%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ		-13.00%-6.28%-9.32%4.93%16.35%16.17%
RLTY
1.43%-5.79%-10.72%N/AN/AN/A
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		-14.08%-8.60%-11.14%1.31%N/AN/A
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		-5.88%-6.68%-9.07%9.05%14.60%N/A
SPYI
-7.84%-5.17%-6.93%N/AN/AN/A
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		26.60%9.41%23.34%39.97%N/AN/A
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-6.96%-0.48%-6.30%7.14%16.28%6.23%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-10.33%-6.08%-9.41%4.67%14.01%7.11%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		2.08%-7.74%-3.47%10.15%8.03%7.42%
SVOL
-21.99%-14.59%-22.36%N/AN/AN/A
AGNC
AGNC Investment Corp.		-6.10%-18.71%-14.12%6.91%5.00%2.65%
HQH
Tekla Healthcare Investors		-2.88%-9.63%-13.62%7.27%3.87%0.94%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-12.78%3.57%14.62%32.72%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.25%-1.37%-4.30%-6.22%-9.49%
20243.77%0.09%6.16%-2.46%7.55%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFA: 1.47%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии RDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDTE: 0.95%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQQQ: 0.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISPY: 0.55%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.
График комиссии ARDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARDC: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		0.491.071.120.861.97
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		0.080.431.060.110.32
NVDA
NVIDIA Corporation		0.270.791.100.441.20
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		—————
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		1.221.681.271.578.75
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		0.320.571.080.331.38
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.020.171.020.020.09
SPY
—————
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		0.140.341.050.140.58
XDTE
—————
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		0.250.421.060.241.01
QQQ
Invesco QQQ		0.150.381.050.160.58
RLTY
—————
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		0.000.141.020.010.02
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		0.961.301.200.823.73
SPYI
—————
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		2.393.161.414.8012.92
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		0.320.561.090.501.76
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		0.340.531.090.271.23
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.600.811.200.712.66
SVOL
—————
AGNC
AGNC Investment Corp.		0.380.611.090.261.35
HQH
Tekla Healthcare Investors		0.440.731.100.311.41
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		0.451.221.140.351.18

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Current. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель20.49%15.40%7.39%5.22%2.57%2.98%3.01%2.95%2.44%3.10%3.44%2.71%
Активы портфеля:
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		74.66%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		115.33%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		27.50%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		11.06%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.76%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.29%32.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
1.36%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.83%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDTE
33.71%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		12.15%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.67%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
RLTY
9.07%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		13.45%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		10.02%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
13.57%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		24.20%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.58%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%8.87%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.84%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%
SVOL
21.81%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		17.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
HQH
Tekla Healthcare Investors		15.70%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%7.05%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.96%
-14.02%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 18.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Current составляет 13.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.18%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
-4.09%9 дек. 2024 г.919 дек. 2024 г.1921 янв. 2025 г.28
-2.59%23 янв. 2025 г.327 янв. 2025 г.1414 февр. 2025 г.17
-2.11%12 нояб. 2024 г.415 нояб. 2024 г.522 нояб. 2024 г.9
-2.1%21 окт. 2024 г.931 окт. 2024 г.46 нояб. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current составляет 12.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.06%
13.60%
Current
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IAUMFSCOBITORLTYARDCRIVNPDIOXLCPFFAAGNCHQHNVDANVDYDIARDTEQDTESVOLQQQJEPQIQQQXDTEISPYSPYISPY
IAUM1.000.060.150.160.170.040.240.050.120.170.160.130.140.100.160.110.140.130.110.130.100.120.140.14
FSCO0.061.000.130.180.220.210.180.160.160.190.170.100.100.210.220.190.170.180.180.210.240.230.230.22
BITO0.150.131.000.190.140.250.120.120.270.230.170.270.260.330.470.440.400.430.400.430.430.390.410.41
RLTY0.160.180.191.000.350.350.350.260.470.580.480.000.050.410.440.200.410.200.210.220.300.340.370.35
ARDC0.170.220.140.351.000.130.340.350.390.290.260.220.270.350.350.320.390.290.320.320.380.350.370.36
RIVN0.040.210.250.350.131.000.140.330.300.410.260.210.210.360.450.380.410.410.400.410.400.390.410.42
PDI0.240.180.120.350.340.141.000.450.440.380.340.380.390.350.380.360.380.350.340.370.370.400.410.38
OXLC0.050.160.120.260.350.330.451.000.330.350.310.410.430.470.390.480.490.490.490.500.480.510.510.51
PFFA0.120.160.270.470.390.300.440.331.000.550.410.300.320.460.560.380.500.370.390.400.500.460.470.47
AGNC0.170.190.230.580.290.410.380.350.551.000.460.220.260.500.550.380.500.390.380.400.480.480.520.50
HQH0.160.170.170.480.260.260.340.310.410.461.000.270.280.560.560.470.540.500.510.510.520.550.570.57
NVDA0.130.100.270.000.220.210.380.410.300.220.271.000.980.410.460.750.580.750.760.740.680.680.670.68
NVDY0.140.100.260.050.270.210.390.430.320.260.280.981.000.410.470.720.580.730.750.730.670.670.650.67
DIA0.100.210.330.410.350.360.350.470.460.500.560.410.411.000.780.640.750.670.690.670.770.810.840.85
RDTE0.160.220.470.440.350.450.380.390.560.550.560.460.470.781.000.690.760.700.700.710.800.780.790.80
QDTE0.110.190.440.200.320.380.360.480.380.380.470.750.720.640.691.000.810.980.970.980.940.890.900.91
SVOL0.140.170.400.410.390.410.380.490.500.500.540.580.580.750.760.811.000.830.850.840.870.870.900.89
QQQ0.130.180.430.200.290.410.350.490.370.390.500.750.730.670.700.980.831.000.980.990.920.920.920.93
JEPQ0.110.180.400.210.320.400.340.490.390.380.510.760.750.690.700.970.850.981.000.980.930.920.930.94
IQQQ0.130.210.430.220.320.410.370.500.400.400.510.740.730.670.710.980.840.990.981.000.930.920.920.93
XDTE0.100.240.430.300.380.400.370.480.500.480.520.680.670.770.800.940.870.920.930.931.000.930.940.94
ISPY0.120.230.390.340.350.390.400.510.460.480.550.680.670.810.780.890.870.920.920.920.931.000.970.98
SPYI0.140.230.410.370.370.410.410.510.470.520.570.670.650.840.790.900.900.920.930.920.940.971.000.99
SPY0.140.220.410.350.360.420.380.510.470.500.570.680.670.850.800.910.890.930.940.930.940.980.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 сент. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab